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Risikotransfer


In diesem Artikel werden moderne Verfahren zur Identifizierung von Konzentrationsrisiken in Kreditportfolien auf Basis neuronaler Netzwerke sowie effektive Steuerungsmöglichkeiten mit Hilfe synthetischer CDO-Tranchen vorgestellt. Besonderes Augenmerk wird auf das natürliche Zusammenspiel und die Integration dieser beiden, oftmals getrennt betrachteten Themen gelegt.
mbuttler 12594 Downloads08.06.2007
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Die Praxis zeigt, dass die im zentralen Risikomanagement eines Unternehmens verankerten Prozesse der Risiko- Identifikation, Bewertung und Steuerung vom klassischen Versicherungsmanagement in vielen Fällen strukturell sowie auch ablauforganisatorisch von einander getrennt sind. Entsprechend wird die Risikotragkraft - die sich aus der Gesamtrisikoposition des Unternehmens ergibt - oftmals nicht oder nur unzureichend berücksichtigt. Die Folge: Es wird zuviel oder falsch versichert, die Risikogesamtkosten sind zu hoch! Die vorliegende Expertenstudie verdeutlicht, dass durch die integrative Vernetzung von Risiko- und Versicherungsmanagement erhebliche Optimierungspotentiale geschaffen werden können. der weg dorthin ist aber für die meisten Unternehmen noch weit!
loeffler 11451 Downloads27.03.2007
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Die TCR- Methodik betrachtet Risiko- und Versicherungsmanagement in integrativer Weise, wobei das Risikomanagement die Vorgaben für eine unternehmensweite Risikobewältigungs- und Trans-ferstrategie liefert. Der Versicherungsnahme voraus geht stets eine ökonomisch sinnvolle Risikoeigentragung, deren Spielraum sich aus der Risikogesamtposition des Unternehmens ableitet. Die Auswahl der passenden Risikobewältigungsstrategie, für das die Eigentragungsschwelle über-steigende Restrisiko, erfolgt anhand der Betrachtung der Risikogesamtkosten der unterschiedlichen Handlungsalternativen. Mit Hilfe des TCR- Ansatzes und geeigneter Hilfsmittel zur Simulation unterschiedlicher Handlungsalternativen gelingt es, die Risikoposition des Unternehmens - unter Abwägung von Ertrags- und Risikogesichtspunkten - zu optimieren und eine mitunter signifikante Einsparung bei den Total Cost of Risk von Unternehmen zu erreichen, was sich letztlich auch in einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen niederschlägt. Durch das Aufzeigen der Konsequenzen für die Gesamtkapitalkosten und das Rating kann in einem weiteren Schritt auch die Verbindung zu einer wertorientierten Unternehmenssteuerung erreicht werden.
loeffler 5433 Downloads21.03.2007
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Bedingt durch zunehmende Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Risikosituation bei der Fremdkapitalfinanzierung tritt das Thema des Risikomanagements in den Fokus der Unternehmensführung. Die individuellen Risiken werden in den Ratingmodellen der Banken zukünftig eine immer größere Bedeutung einnehmen. Wirkungen von eingetretenen Risiken auf die Unternehmenskennzahlen führen jedoch auch heute schon zu unerwarteten Ratingverschlechterungen. Maßnahmen zum Risikotransfer bzw. zur Risikofinanzierung stellen eine entscheidende Steuerungsmöglichkeit für adäquate Fremdfinanzierungskosten dar. Die in der Vergangenheit angewendeten Instrumente aus dem Versicherungsbereich können jedoch wesentliche Risiken nicht hinreichend absichern. Alternative Instrumente des Risikotransfer und der Risikofinanzierung sind notwendig, um Unternehmen einen erweiterten „Versicherungsschutz“ geben zu können, der sie gegen externe Zufälle in ihrem Umfeld absichert. [Quelle: Globalisierung und Wirtschaftswachstum mittelständischer Unternehmungen, Tagungsband XV. Betriebswirtschaftliche Tage zu Schwerin 2005, Hrsg. Prof. Dr. Hans-Jörg Richter]
Gleissner 11257 Downloads09.03.2007
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Mathematische Schadenmodellierung ist ein traditioneller Bereich aktuariellen Handelns. Veränderte Ansprüche an die Komplexität der Modelle und die Aussagekraft der daraus gewonnenen Erkenntnisse haben aber im Lauf der Zeit zu zahlreichen Weiterentwicklungen – vor allem im multivariaten Bereich – geführt, womit sich zugleich zunehmend auch die Frage nach dem „Machbaren“ und dem „Sinnvollen“ stellt. Eindimensionale Strukturen, für die ausreichend Daten zur Verfügung stehen, lassen sich heute durch verfeinerte Modelle weitestgehend exakt in dem beobachteten Bereich abbilden. Schwierig wird Modellierung dort, wo keine oder nur wenige oder sehr komplexe (hochdimensionale) Beobachtungen vorliegen und ersatzweise mit theoretischen Begründungen, z.B. bei der Analyse von Großschaden bzw. Extremwerten, gearbeitet werden muss. Vielversprechende Ansätze im multivariaten Bereich sind die sog. Copulas, durch die eine Trennung der univariaten Randverteilungsproblematik und der gemeinsamen Abhängigkeitsstruktur möglich wird. Hier liegen bisher im Versicherungssektor nur wenige Erfahrungen vor; es besteht daher nach wie vor ein erhöhter Forschungsbedarf in dieser Richtung. [Quelle: Möglichkeiten und Grenzen der mathematischen Schadenmodellierung. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, Heft 4 (2003), 667 - 696.]
Pfeifer 14671 Downloads03.03.2007
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Prozesskostenfinanzierung kann als strategisches Instrument im Rahmen von Risikomanagement und Bilanzierung nach IFRS/IAS eingesetzt werden. Der Grund dafür ist einfach: Durch gezielten Einsatz der Expertise von Prozesskostenfinanzierern bei der Bewertung von Aktiv- und Passivprozessen entstehen finanzielle Spielräume für Unternehmen, die bisher vernachlässigt worden sind. Die voraussichtlichen Kosten, die ein Aktivprozess verursacht, brauchen bei Übernahme des Prozesses durch einen Prozesskostenfinanzierer nicht mehr passiviert zu werden. Der Cash-Flow im Unternehmen erhöht sich dadurch entsprechend. Die Bewertung einer Forderung durch einen Prozesskostenfinanzierer ist sehr viel präziser als die durch hauseigene Juristen oder Anwälte. Das hängt mit den Ratingverfahren zusammen, die von Prozesskostenfinanzierern entwickelt worden sind. – Die Treffersicherheit der Prozessergebnisbewertung steigt nach ersten empirischen Erfahrungen von ca. 53 Prozent auf über 70 Prozent an. Im Ergebnis entstehen deutliche Finanzierungsvorteile durch den strategischen Einsatz von Prozesskostenfinanzierung im Unternehmen. Daraus wiederum resultieren Rechtspflichten im Rahmen der Bilanzierung nach IFRS/IAS und im Rahmen des Risikomanagements nach § 91 Abs. 2 AktG. Daraus folgt, dass der Einsatz von Prozesskostenfinanzierern im Unternehmen nicht nur zweckmäßig, sondern in gewissen Grenzen auch rechtlich geboten sein kann. Vorstände, die die Möglichkeiten der Risikobewertung durch Prozesskostenfinanzierer in Zukunft nicht ausnutzen, verletzen somit ihre Sorgfaltspflichten gegenüber dem Unternehmen und haften nach § 93 AktG auf Schadensersatz.
Schwintowski 9310 Downloads28.11.2006
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Diese Studie analysiert die strategische, organisatorische und systemtechnische Ausrichtung von Versicherungsmanagementsystemen in Grossunternehmen im deutschsprachigen Raum, deren Kerngeschäft nicht im Sektor der Finanzdienstleistungen (Versicherungen und Banken) angesiedelt ist, da Risikofinanzierung das Geschäftsmodell bildet. Diese Studie zielt auf eine neutrale Standortbestimmung der Versicherungsnehmer ab. Im Rahmen der empirischen Erhebung wurde das Senior Management im Risiko- und Versicherungsmanagement von insgesamt 54 börsennotierten bzw. international tätigen Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, in Deutschland oder in Österreich durchgeführt. Die Empirie untermauert eine hohe Korrelation zwischen der Relevanz und der jeweiligen Absicherung von Risiken. Die höchsten Deckungssummen werden für die bedeutendsten Risiken (Sach, BU und Haftpflicht) bereitgestellt. Der Risikotransfer erfolgt fast ausschliesslich über die Abwälzung auf traditionelle Erstversicherungsgeber.
Timm 9860 Downloads28.09.2006
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Eine Vielzahl von Risiken wie z.B. strategische, operationelle, legale, politische und andere Risiken gefährden Erfolgsfaktoren von Unternehmen wie Liquidität, Rentabilität und Wachstum. Die Anzahl und Komplexität dieser Unternehmensrisiken steigt durch zunehmende Globalisierung, verzweigte arbeitsteilige Wertschöpfungsketten, kürzere Innovationszyklen, heterogene Produktportfolios, zunehmende Naturkatastrophen- und Terrorgefahren. Als Folge wachsen Bedeutung und Aufgabenumfang des Risikomanagements als ergänzende und entlastende Funktion der Unternehmensführung. Das Risikomanagement beschäftigt sich mit den Prozessen der Identifikation, Bewertung, Steuerung und Überwachung von Risiken. Im Rahmen der Risikosteuerung entwickelt es Strategien und Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung, Überwälzung und Eigentragung der Risiken. Das Versicherungsmanagement als Bestandteil des Risikomanagements fokussiert dabei Risiken, die sich prinzipiell einem Transfer durch Versicherung erschließen. [Autoren: Sebastian Fischer, Felix Timm, Dr. Sven Wolter]
Timm 12357 Downloads28.09.2006
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Nicht erst seit dem 11. September haben Lösungen des alternativen Risikotransfers und der alternativen Risikofinanzierung an Bedeutung gewonnen. Die RISKNEWS-Redaktion sprach mit Chris Fischer Hirs von Allianz Risk Transfer (ART) und Rüdiger Seitz von Allianz Global Risks über die aktuellen Entwicklungen.
Seitz 8341 Downloads20.04.2006
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Industrieversicherer werden nach Einschätzung der Assekuranzmaklerbranche die Versicherungsprämien wieder erhöhen, das ewige Auf- und Ab der Versicherungsmarktzyklen scheint sich fortzusetzen. Das Dilemma für Industrieunternehmen, die Versicherungen benötigen, sind jedoch nicht allein die in Aussicht gestellten Kostensteigerungen. Vielmehr fehlen offensichtlich wirksame und langfristige Strategien, um dem immer wiederkehrenden Zyklus der Preissteigerungen entgegenzuwirken. Über eine systematische und klar fokussierte Analyse des bestehenden Risikomanagementsystems bzw. der eingesetzten Risikobewältigungsstrategie können jedoch unmittelbar umsetzbare Verbesserungsvorschläge abgeleitet werden. Ein Weg für eine Optimierung der Risikokosten wird aufgezeigt. Die integrative Vernetzung von Risiko- und Versicherungsmanagement scheint die einzige Möglichkeit, um Risikokosten langfristig plan- und budgetierbar zu machen. Aus der Projekterfahrung lässt sich unweigerlich ableiten, dass mit der Vernetzung von Risiko- und Versicherungsmanagement oftmals ganz wesentliche Kostenoptimierungen verbunden sind.
loeffler 7264 Downloads06.02.2006
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