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Methoden


Der Artikel liefert eine Herleitung der Formeln für die Risikogewichte in den Baseler Konsultationsdokumenten und zeigt Wege auf, wie die Verfahren vereinfacht und an typische Risikoprofile von Kreditportfolien angepasst werden können. Zur Illustration werden die Ergebnisse auf echte Portfolien angewendet.
Wehrspohn 11050 Downloads29.12.2005
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One of the main components of the credit risk management of individual clients is the correct risk and cost adjusted pricing of financial products on the background of a financial institution's profitability targets. The article derives pricing formulas for fixed rate bonds, i.e. for zero bonds, straight bonds, and amortizing bonds, and for European options that consider the exact cash flow structure of the products and integrate refinance costs, costs of risk, costs of equity and production expenses. Finally, we show how the results can be integrated in a bank's internal funds transfer pricing methodology.
Wehrspohn 8313 Downloads29.12.2005
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Die Intensiv-Seminare der RiskAcademy® konzentrieren sich auf Methoden und Instrumente für evolutionäre und revolutionäre Wege im Risikomanagement. Die Seminare sind modular aufgebaut und bauen inhaltlich aufeinander auf (Basis, Fortgeschrittene, Vertiefung).

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Rückblick und Impressionen RiskNET Summit 2020

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Interview mit Prof. Dr. Jürgen Döllner, Hasso-Plattner-Institut (HPI), Universität Potsdam

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Interview mit Prof. Dr. Günther Schmid, vormals Bundesnachrichtendienst

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Dialog zwischen Harald Philipp, Mountainbike Abenteurer und Frank Romeike, Gründer des Kompetenzportals RiskNET

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Interview mit Dr. Markus Krall, Vorstand Degussa und Fachbuchautor

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Interview mit Dr. Ulrich Eberl, Industriephysiker, Zukunftsforscher und Wissenschaftsjournalist zum Thema "Artificial Intelligence"

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Interview mit Tamara Lunger über die Gratwanderung auf den höchsten Bergen der Welt

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Interview mit Dr. Jochen Felsenheimer zur volkswirtschaftlichen Risikolandkarte und zu Risiken von Zombieunternehmen

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