Basel II: Aufsicht ist bereit für AMA-Anträge im Bereich OpRisk


Ab sofort können deutsche Kreditinstitute bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Zulassung zum fortgeschrittenen Messansatz (AMA – Advanced Measurement Approach) für operationelles Risiko beantragen. Messansätze für das operationelle Risiko sind Teil der nunmehr verabschiedeten Capital Requirement Directive (CRD), die die Rahmenvereinbarung über die Eigenkapitalanforderungen bei Kreditinstituten in EU-Recht überträgt. Basel II sieht drei Verfahren vor, mit denen die Institute bestimmen können, wie viel Eigenkapital sie mindestens vorhalten müssen, um ihr operationelles Risiko zu berücksichtigen. Ab 2007 können die Institute zunächst zwischen dem Basisindikatoransatz und dem Standardansatz wählen. Ab 2008 können die Institute auch den anspruchsvollsten der Messansätze, den AMA, nutzen. Jedes Institut braucht dafür die Zulassung der BaFin. Deutsche Bundesbank und BaFin werden sich unter anderem durch Vor-Ort-Prüfungen davon überzeugen, dass die Zulassungsvoraussetzungen für die Nutzung der Verfahren zur Modellierung operationeller Risiken erfüllt sind. Für den einfacheren Standardansatz müssen deutsche Banken im Sinne einer schlanken Regelung kein Zulassungsverfahren durchlaufen. Diesen Ansatz können die Institute verwenden, wenn er eine bankinterne Prüfung bestanden hat (Self Assessment) und dies der BaFin mit einer schriftlichen Anzeige bestätigt wird. Den Basisindikatoransatz nutzen alle Kreditinstitute, die weder über eine AMA-Zulassung verfügen noch die Verwendung des Standardansatzes angezeigt haben. Operationelles Risiko bezeichnet die Gefahr, dass eine Bank Verluste erleidet, weil ihre internen Verfahren und Systeme versagen, Menschen Fehler machen oder externe Ereignisse sich auf den Bankbetrieb auswirken. Die BaFin und die Deutsche Bundesbank haben ein Merkblatt veröffentlicht, in dem sie die Institute über das AMA-Zulassungsverfahren informieren. Das Merkblatt ist unter www.bafin.de und www.bundesbank.de abrufbar.

 

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