Glossar-Eintrag

Reduced Form Models

Definition:

Kreditrisikomodelle, bei denen die Ausfälle einem stochastischen Intensitätsprozess folgen, so dass zu jedem Zeitpunkt eine bestimmte Wahrscheinlichkeit für einen unvorhersehbaren Ausfall besteht. Die Ausfallwahrscheinlichkeiten und Recovery Rate können daher über die Zeit variieren. Die Ausfallwahrscheinlichkeit und die Recovery Rate werden aus dem Rating bzw. der Bonitätseinschätzung des Unternehmens abgeleitet und modelliert.

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