Glossar-Eintrag

Merton-Modell

Definition:

›Structural Model“ im Bereich der Kreditrisikomodelle (im Gegensatz zu den Reduced Form Models). In diesen Modellen wird der Ausfall eines Unternehmens von einem Prozess der Vermögenswertentwicklung des Unternehmens ausgelöst. Das Risiko eines Ausfalls hängt so etwa von der Varianz des Unternehmenswertes ab.

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