Risikotragfähigkeit

Zyklische Systemrisiken durch Kapitalpuffer managen


Redaktion RiskNET
Zyklische Systemrisiken durch Kapitalpuffer managenNews

Das zentrale Gremium der deutschen Finanzbehörden hat der Aufsicht eine Aktivierung des antizyklischen Kapitalpuffers für die Banken auf 0,25 Prozent empfohlen. Das erklärte Finanzstaatssekretär Jörg Kukies bei einem Pressegespräch nach einer Sitzung des Ausschusses für Finanzstabilität in Berlin.

Die Schlussfolgerung der Beratungen sei, dass der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (Bafin) empfohlen werde, den inländischen antizyklischen Kapitalpuffer "ab dem dritten Quartal 2019 zu aktivieren und auf 0,25 Prozent anzuheben". Bisher liegt er bei 0 Prozent. Die Banken müssen die neue Vorgabe ab dem Zeitpunkt ihrer tatsächlichen Aktivierung durch die Bafin innerhalb von zwölf Monaten erfüllen.

Bafin-Chef Felix Hufeld kündigte an, seine Behörde werde ab sofort eine Allgemeinverfügung dazu entwerfen, die dann überprüft werde. "Wir gehen derzeit davon aus, dass wir diese Allgemeinverfügung zum 1. Juli erlassen werden", sagte er. Für die Banken seien bei Umsetzung der Empfehlung zusätzliche Kapitalpolster nötig, sagte Kukies. "Der Puffer gilt der Prävention und soll die Widerstandsfähigkeit der Banken erhöhen", hob er hervor.

Man sehe keine konkreten Anzeichen für akute Stabilitätsrisiken, habe aber "Verwundbarkeiten" festgestellt. Die gegenwärtig günstigen Bedingungen sollten nun genutzt werden, um die präventiven Puffer auszubauen. Die Banken könnten auch anstehende Verluste in einem Abschwung auffangen, es werde aber eine Anpassungsreaktion zulasten der Realwirtschaft befürchtet. "Der deutsche Bankensektor dürfte die mit der Aktivierung einhergehenden zusätzlichen Kapitalanforderungen überwiegend aus vorhandenem Überschusseigenkapital erfüllen", erklärte das Finanzministerium.

IWF hatte Aktivierung gefordert

Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch betonte bei derselben Veranstaltung, gerade in dem langen Aufschwung hätten sich "zyklische Systemrisiken aufgebaut". Drei Risikofälle seien eine mögliche Unterschätzung von Kreditrisiken, eine Überschätzung der Werthaltigkeit von Kreditsicherheiten und Zinsrisiken. Man sehe aber keine Immobilienblase.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hatte Mitte Mai in seinem jüngsten Länderbericht zu Deutschland gefordert, den antizyklischen Kapitalpuffer in Deutschland schrittweise anzuheben, um die Widerstandsfähigkeit im Bankensystem zu verbessern, ohne derzeit die Kreditnachfrage entscheidend zu ändern.

Der Ausschuss für Finanzstabilität ist das zentrale Gremium der makroprudenziellen Überwachung in Deutschland, das Risiken frühzeitig identifizieren soll. Er besteht aus jeweils drei Vertretern des Bundesfinanzministeriums, der Bundesbank und der Bafin und tagt einmal pro Quartal.

[ Bildquelle: Adobe Stock ]
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