Systematisches Risiko
Definition:
Der Begriff beschreibt das marktimanente, nicht diversifizierbare Risiko, d. h. die Unsicherheit darüber beispielsweise, ob beispielsweise der Aktienmarkt steigt oder fällt. Unsystematisches und systematisches Risiko zusammengenommen bildet das Gesamt-Risiko eines Anlegers, wobei das unsystematische Risiko durch Anwendung moderner Portfolio-Management-Methoden innerhalb eines Portfolios reduziert werden kann (im Gegensatz zum systematischen Risiko).