Glossar-Eintrag

Swap-settled Swaption

Definition:

Im Gegensatz zu traditionellen Swaptions, die am Verfallstermin in Cash abgerechnet werden, wird eine Swap-settled-Swaption mit dem ihr zugrunde liegenden Swap abgerechnet. Für das Kontrahentenausfallrisiko ist diese Unterscheidung insofern von Bedeutung, als die künftige Exposure bei einer Cash-settled Swaption bei Verfall ausläuft, während bei einer Swap-settled-Swaption eine Exposure weiterhin bestehen kann.

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