Glossar-Eintrag

Stresstest

Definition:

Stresstests sind spezielle Szenarioanalysen, anhand derer man überprüft, wie sich bestimmte Krisenszenarien auf den Wert beispielsweise eines Wertpapierportfolios oder auf das Betriebsergebnis auswirken. Typische Krisenszenarien im Markt-Risikomanagement sind beispielsweise ein Börsencrash oder Zins- und Wechselkursschocks. Im Bereich von operativen bzw. strategischen Risiken könnten typische Krisenszenarien eine große Betriebsunterbrechung, eine Störung der Supply Chain oder ein neuer Wettbewerber darstellen.

Allgemein formuliert, besteht die Zielsetzung von Stresstests darin, die hypothetischen Verluste zu bestimmen, die sich aus dem Eintritt bestimmter Risiken bzw. Stressszenarien resultieren könnten.

Risk Academy

Die Intensiv-Seminare der RiskAcademy® konzentrieren sich auf Methoden und Instrumente für evolutionäre und revolutionäre Wege im Risikomanagement.

Seminare ansehen
Newsletter

Der Newsletter RiskNEWS informiert über Entwicklungen im Risikomanagement, aktuelle Buchveröffentlichungen sowie Kongresse und Veranstaltungen.

jetzt anmelden
Lösungsanbieter

Sie suchen eine Softwarelösung oder einen Dienstleister rund um die Themen Risikomanagement, GRC, IKS oder ISMS?

Partner finden
Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.