Glossar-Eintrag

Single Name Credit Default Swap

Definition:

Credit Default Swaps (CDS) sind Kreditderivate zur Absicherung eines bestimmten Kredits gegen den Ausfall des Kreditnehmers.

Sie ermöglichen die Trennung des Kreditrisikos von der zugrunde liegenden Kreditbeziehung und damit den separaten Handel dieses Risikos. Der Käufer eines CDS zahlt eine regelmäßige Prämie an den Verkäufer (Sicherungsgeber).

Dieser ist beim Ausfall des Kredits verpflichtet, die Forderung zu übernehmen oder eine Ausgleichszahlung an den Sicherungsnehmer zu leisten. Bei Single-Name-CDS hängen die vertraglich vereinbarten Zahlungsströme lediglich von der Bonitätsentwicklung eines einzelnen Schuldners ab.

Risk Academy

Die Intensiv-Seminare der RiskAcademy® konzentrieren sich auf Methoden und Instrumente für evolutionäre und revolutionäre Wege im Risikomanagement.

Seminare ansehen
Newsletter

Der Newsletter RiskNEWS informiert über Entwicklungen im Risikomanagement, aktuelle Buchveröffentlichungen sowie Kongresse und Veranstaltungen.

jetzt anmelden
Lösungsanbieter

Sie suchen eine Softwarelösung oder einen Dienstleister rund um die Themen Risikomanagement, GRC, IKS oder ISMS?

Partner finden
Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.