Glossar-Eintrag

Saddlepoint-Methode

Definition:

Die Saddlepoint-Approximation ist eine numerische Methode zur Approximierung von Portfolioverteilungen, die zur neuesten Generation von Modellen zur Kreditrisikoanalyse gehört. Sie baut direkt auf der momenterzeugenden Funktion der Verlustverteilung auf und bietet gegenüber anderen Methoden (wie etwa Monte-Carlo-Simulationen) entscheidende Vorteile wie eine massiv beschleunigte Berechnung umfangreicher Portfolios sowie erhebliche Erleichterungen bei der Sensitivitätsanalyse (beispielsweise bei der Ermittlung von Risikobeiträgen).

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