Risikomaße

Statistische Maße für das Unternehmensrisiko. Als Risikomaße gelten beispielsweise die Standardabweichung, die Varianz, die Ausfallwahrscheinlichkeit, der Value at Risk (VaR), der Expected Shortfall (ES), der Conditional Value at Risk (CVaR) sowie der Eigenkapitalbedarf beziehungsweise Risk adjusted Capital (RAC). Risikomaße lassen sich grundsätzlich unterscheiden in Maße für ein einzelnes Risiko (also ein Risikomaß im engeren Sinn wie beispielsweise die Standardabweichung) oder Maße, die das Risiko zweier Zufallsgrößen zueinander in Beziehung setzt (also ein Risikomaß im weiteren Sinn wie beispielsweise die Kovarianz).