Glossar-Eintrag

Meta-Risiko

Definition:

Bezeichnung für Risiken, die auf potenziellen Modell-und Schätzfehlern basieren.

Ein derartiges Modellrisiko kann auf verschiedenen Ursachen basieren:

  • ein Modell wurde falsch konzipiert oder ist ungeeignet für die gewählte Anwendung,
  • ein Modell wird unsachgemäss angewendet,
  • für ein Modell werden falsche oder nicht adäquate Eingangsdaten verwendet,
  • ein Modell ist nicht mehr aktuell oder inkonsistent.


Nach Crouhy, Galai und Mark [vgl. Michel Crouhy/Dan Galai/Robert Mark: Model Risk, in: Journal of Financial Engineering, (1998); Vol. 7 (3/4), S. 267-288] können die folgenden Ursachen für Meta-Risiken bzw. Modell-Risiken unterschieden werden:

  • Fehlerhafte/falsche Modelle und falsche Spezifizierungen im Modell,
  • Fehler in der analytischen Lösung,
  • Fehlerhafte Spezifizierung der unterliegenden stochastischen Prozesse,
  • Fehlende Risikofaktoren im Modell,
  • Fehlende Elemente im Modell,
  • Falsche Klassifizierungen oder Identifizierung untersuchter Parameter,
  • Falsche Implementierung von Modellen,
  • Falsche Modellkalibrierung,
  • Falsche Verarbeitung von Marktdaten,
  • Falsche Modellanwendung.
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