Glossar-Eintrag

Jarrow-Turnbull-Modell

Definition:

Modell zur Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten beim Kreditrisiko. Im Modell von Jarrow und Turnbull sind die Recovery-Rate und die Ausfallintensität konstant, der Short-Rate-Prozess, der Ausfallzeitpunkt und die Funktion der Recovery-Rate sind voneinander unabhängig.

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