Glossar-Eintrag

Hedging

Definition:

Risiken einer Position werden durch die Chancen einer anderen Position teilweise kompensiert (Diversifikation), das heißt Verringerung des Risikos durch Variation negativ korrelierter Einzelpositionen.

So werden etwa Preisrisiken bei Welthandelsrohstoffen durch Sicherungsgeschäfte in Form von Warentermingeschäften abgesichert. Beim Finanz-Hedging werden Zins- und Wechselkursrisiken im Devisen-, Edelmetall- und Wertpapierhandel abgesichert.

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