Equity-Variance-Swap

Definition:

In einem Equity-Variance-Swap vereinbaren zwei Marktteilnehmer, zukünftig Beträge auszutauschen, deren Höhe von der Veränderung der Equity-Varianz über einen definierten Zeitraum abhängt. Die Varianz kann sich dabei auf Einzelwerte (Shares) oder auf Indizes beziehen.

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