Ein-Faktor-Vasicek-Modell

Definition:

Der Ausdruck bezeichnet in diesem Kontext nicht das gleichnamige Short-Rate-Modell, sondern jenes simple Ein-Faktor-Modell für die Messung von Kreditportfoliorisiken, das auch eine Grundlage für die "Basel-II-Formel" zur Festlegung der Eigenmittelunterlegung darstellte. Das Modell beschränkt sich vereinfachend auf einen systematischen Faktor und ermöglicht damit die analytische Approximierung wichtiger Ergebnisse wie den Value-at-Risk für das Kreditportfoliorisiko.

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