Glossar-Eintrag

CreditPortfolioView

Definition:

Ausfallraten basiertes Kreditrisikomodell von McKinsey & Company. In den Ausfallraten-Modellen wird (im Gegensatz zu den Asset-Value-Modellen) der Prozess der Kreditausfälle direkt modelliert, anstatt einen stochastischen Prozess für Unternehmenswerte zu definieren, der indirekt die Ausfälle verursacht. In diesen Modellen können in jedem diskreten Zeitintervall Ausfälle bzw. Veränderungen im Rating auftreten.

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