Glossar-Eintrag

Credit-VaR

Definition:

Der Begriff resultiert aus der Anwendung des Value-at-Risk-Konzepts auf den Bereich der Kreditrisikomessung. Inhaltlich stellt der Credit-VaR eine Abschätzung dar, um welchen Betrag die Verluste aus Kreditrisiken die über die Marge einkalkulierten, erwarteten Standardrisikokosten innerhalb eines Jahres potenziell übersteigen könnten (unexpected loss).

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