Glossar-Eintrag

ARCH-Modell

Definition:

"Abkürzung für Autoregressive Conditional Heteroscedasticity = autoregressive bedingte Heteroskedastizität; Modellierung von Heteroskedastizität (d.h. die Varianz der Fehler bzw. der Residuen soll nicht mit den Werten der abhängigen Variablen bzw. deren Schätzwerten zusammenhängen) in Zeitreihen, bei der angenommen wird, dass die bedingte Varianz, die mittels der quadrierten Störgrößen geschätzt wird, einem autoregressiven Prozess folgen würde. ARCH-Modelle sind zu unverzichtbaren Werkzeugen für Wissenschaftler und Finanzanalysten geworden, die sie unter anderem zur Risikobewertung einsetzen."

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