Glossar-Eintrag

Antizyklischer Kapitalpuffer

Definition:

Der antizyklische Kapitalpuffer soll sicherstellen, dass Kreditinstitute in Zeiten übermäßigen Kreditwachstums ausreichend Kapital ansammeln, um Verluste in Stressphasen auffangen zu können. In Europa basiert dieser Puffer auf Artikel 130, 135-140 CRD IV und beträgt 0 bis 2,5 Prozent des Gesamtrisikobetrages. Der Puffer darf nur mit CET1-Kapital erfüllt werden, ist institutsspezifisch und wird als gewichteter Durchschnitt der antizyklischen Kapitalpuffer berechnet, die in den Ländern gelten, in denen sich die Kreditengagements eines Instituts befinden.

Risk Academy

Die Intensiv-Seminare der RiskAcademy® konzentrieren sich auf Methoden und Instrumente für evolutionäre und revolutionäre Wege im Risikomanagement.

Seminare ansehen
Newsletter

Der Newsletter RiskNEWS informiert über Entwicklungen im Risikomanagement, aktuelle Buchveröffentlichungen sowie Kongresse und Veranstaltungen.

jetzt anmelden
Lösungsanbieter

Sie suchen eine Softwarelösung oder einen Dienstleister rund um die Themen Risikomanagement, GRC, IKS oder ISMS?

Partner finden
Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.