Risikotragfähigkeit und Risikoaggregation in der Praxis (Intensiv-Training)
25.02.2027 - 26.02.2027Online
RN-S15
Beschreibung
Risikoquantifizierung, Risikoaggregation und die Beurteilung der Risikotragfähigkeit sind zentrale Bestandteile eines wirksamen Controllings und Risikomanagements. Sie bilden zugleich eine wesentliche Grundlage für Unternehmens-, Strategie- und Investitionsbewertungen. Bestandsgefährdende Entwicklungen entstehen häufig nicht durch ein einzelnes Risiko, sondern durch das Zusammenwirken mehrerer Risiken, die isoliert betrachtet noch nicht existenzbedrohend erscheinen. Um das tatsächliche Gesamtrisikopotenzial eines Unternehmens beurteilen zu können, müssen Risiken daher unter Berücksichtigung ihrer Abhängigkeiten aggregiert und der verfügbaren Risikotragfähigkeit gegenübergestellt werden.
In diesem Praxis-Seminar werden fundierte Methoden zur Quantifizierung und Aggregation von Risiken mithilfe von Risikosimulationen vorgestellt und anhand konkreter Fallstudien angewendet. Darüber hinaus lernen die Teilnehmer einen praxisorientierten Ansatz zur Entwicklung eines Risikotragfähigkeitskonzepts kennen. Dabei wird gezeigt, wie Risikodeckungspotenzial, aggregierter Gesamtrisikoumfang und Risikoakzeptanz systematisch miteinander verknüpft werden können. Das Seminar unterstützt Unternehmen dabei, bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und zugleich die Anforderungen des IDW PS 340, des IDW S16 sowie des DIIR Revisionsstandards Nr. 2 zur Prüfung des Risikomanagementsystems durch die Interne Revision angemessen umzusetzen.
Schwerpunkte
Sie lernen in diesem Seminar die folgenden Aspekte kennen:
- Betriebswirtschaftliche und rechtliche Impulse zur Risikoaggregation
- Forderung zur Risikoaggregation im neuen IDW PS 340, IDW S16
- Anforderungen resultierend aus dem DIIR Revisionsstandard Nr. 2: Prüfung des Risikomanagementsystems durch die Interne Revision
- Methodische Herausforderungen bei einer quantitativen Beschreibung von Risiken
- Entwicklung eines Risikotragfähigkeitskonzepts, Ermittlung Risikodeckungspotenzial in der Praxis
- Entwicklung eines Prototyps zur Risikoaggregation
- Varianz-Kovarianz-Ansatzes versus stochastische Simulation (Monte-Carlo-Simulation)
- Berücksichtigung von Abhängigkeiten bei der Modellierung (Korrelationsmatrizen, Copulas, bedingte Wahrscheinlichkeiten, Bayes-Netze, Regime-Switching-Modelle, Markov-Modelle etc.)
- Relevante Risiko- und Performancemaße in der Praxis (VaR, ES, RORAC/RAROC etc.)
- Sensitivitätsanalysen zur Priorisierung von Maßnahmen inkl. Maßnahmensimulation
- Praxisbeispiele aus Industrie, Handel, Dienstleistungen und der öffentlichen Hand
- Risikoaggregation mit Open-Source-Lösungen (R bzw. Python)
- Einsatz von LLMs zur stochastischen Simulation und Risikoaggregation (GPT-5.6 Sol, Claude Opus 4.8, Gemini 3.1 Pro, Gemini 3.5 Flash, DeepSeek-V4-Pro, Mistral Large 3 etc.)
- Überblick Standard-Softwarelösungen
Ihre Vorteile
Lernen Sie in diesem Seminar praxiserprobte Werkzeuge und Methoden zur Aggregation von Risiken sowie zum Aufbau eines Risikotragfähigkeitskonzepts kennen. Das Seminar basiert auf verschiedenen Fallstudien und bietet einen effizienten und gut strukturierten Einstieg in das Thema.
Zielgruppe
Risikomanager, Geschäftsführer, Wirtschaftsprüfer, Mitarbeiter aus den Bereichen Controlling, Informationssicherheit, Security, Qualitätsmanagement und Interne Revision.
Zertifikat und Unterlagen
Alle Teilnehmer erhalten eine umfangreiche Dokumentation in gedruckter und elektronischer Form. Außerdem erhalten alle Teilnehmer das Buch "Stochastische Szenariosimulation in der Unternehmenspraxis - Risikomodellierung, Fallstudien, Umsetzung in R" (Romeike/Stallinger, Springer Verlag, Wiesbaden 2021) sowie ein Zertifikat der Risk Academy®.
Referenten
Termine und Ort
25.02.2027 - 26.02.2027 (Online)
Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr beträgt 1890,- € zzgl. 19% MwSt.
Ergänzende Informationen
[Beginn jeweils am ersten Tag um 9:00 Uhr; Ende am ersten Tag gegen 17 Uhr; Beginn am zweiten Tag um 9 Uhr und Ende gegen 16:30 Uhr]
Download RiskAcademy-Broschüre
Anmeldung zum Seminar
Sie können sich online für dieses Seminar anmelden. Alternativ nehmen wir Ihre Anmeldung via E-Mail an office@risknet.eu entgegen.
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