Extremszenarien

Besonders stressige Stresstests


Besonders stressige StresstestsNews

Die US-Notenbank will ihre Stresstests für Banken im laufenden Jahr verschärfen. Zu diesem Zweck sollen stärkere Wirtschaftsabschwünge simuliert werden als noch 2017. So geht das jüngste sehr negative Szenario von einer Arbeitslosenquote von 10 Prozent aus sowie extremen Turbulenzen für Kreditnehmer und Häuslebauer auf den Kreditmärkten. Zudem legt die Fed schwere Verwerfungen in den Schwellenländern Asiens und Japan zugrunde.

Großbanken müssen der Fed zeigen, dass sie unter den Negativszenarien über ausreichend Kapitalpolster verfügen, um weiter Kredite vergeben zu können. Wenn sie durchfallen, drohen ihnen Auflagen bei Dividendenausschüttungen. Die Unterlagen für die Tests müssen im April eingereicht werden. Die Ergebnisse gibt die Fed dann bis Ende Juni bekannt.

Mehrere Finanzkonzerne müssen sich das erste Mal der gesamten Testprozedur unterziehen, darunter die US-Töchter von Barclays, Credit Suisse und UBS. Das Testszenario für 2018 sehe einen schlimmeren Abschwung für die US-Wirtschaft vor als im vergangenen Jahr, bestätigte die Fed. Das entspreche dem eigenen Ansatz, jetzt besonders strenge Testbedingungen anzuwenden, wo die Wirtschaft so robust laufe.

[ Source of cover photo: Adobe Stock ]
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