Glossar-Eintrag

IRB-Ansatz

Definition:

"Der IRB Ansatz (Internal Ratings Based Approach) stellt nach Basel II neben dem Standardansatz eine zweite Möglichkeit zur Berechnung der Mindesteigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko dar. Der IRB Ansatz lässt bankinterne Einschätzungen der Bonität der Kreditkunden (basierend auf einem bankinternen Rating) zu; die Ratingprozesse der Bank müssen jedoch strengen Anforderungen gerecht werden und werden von der Bankenaufsicht laufend auf ihre Angemessenheit hin überprüft. Die Banken können wählen, ob sie dem IRB Basisansatz (Foundation IRB Approach, FIRB) oder dem fortgeschrittenen IRB Ansatz (Advanced IRB approach, AIRB) folgen wollen. Im IRB Basisansatz wird nur die Ausfallswahrscheinlichkeit (PD) geschätzt, während im fortgeschrittenen IRB Ansatz weitere Parameter bankintern geschätzt werden. "

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