Glossar-Eintrag

Ein-Faktor-Vasicek-Modell

Definition:

Der Ausdruck bezeichnet in diesem Kontext nicht das gleichnamige Short-Rate-Modell, sondern jenes simple Ein-Faktor-Modell für die Messung von Kreditportfoliorisiken, das auch eine Grundlage für die "Basel-II-Formel" zur Festlegung der Eigenmittelunterlegung darstellte. Das Modell beschränkt sich vereinfachend auf einen systematischen Faktor und ermöglicht damit die analytische Approximierung wichtiger Ergebnisse wie den Value-at-Risk für das Kreditportfoliorisiko.

Risk Academy

The seminars of the RiskAcademy® focus on methods and instruments for evolutionary and revolutionary ways in risk management.

More Information
Newsletter

The newsletter RiskNEWS informs about developments in risk management, current book publications as well as events.

Register now
Solution provider

Are you looking for a software solution or a service provider in the field of risk management, GRC, ICS or ISMS?

Find a solution provider
Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.