Maximum Drawdown (MDD)

Definition:

Der Maximum Drawdown (auch als Max Drawdown bezeichnet) gibt den Maximalverlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraumes hätte erleiden können. Es handelt sich hierbei um eine in der Finanzwelt häufig bei Investitionen verwendete Kennzahl und zählt zu den asymmetrischen Risikomaßen.

Ein Drawdown (Wertverlust) stellt einen Verlust zwischen einem Höchststand und dem darauf folgenden Tiefstand innerhalb einer bestimmten Periode dar. Hiervon kann es mehrere innerhalb einer Periode geben.

Der Maximum Drawdown ist demnach der kumulierte Verlust, welcher innerhalb einer Periode eingetreten sein könnte, wenn der Anleger zu dem Zeitpunkt eines Höchststands investiert hätte. Dabei können innerhalb des Maximum Drawdowns auch mehrere normale Drawdowns geschehen. Die einzige Ausnahme hiervon wäre, wenn der Wert des Investitionsobjekts von einem Höchststand auf einen Tiefststand fällt.

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