CreditMetrics

Definition:

"Asset-Value basiertes Kreditrisikomodell von JP Morgan. Asset-Value-Modelle basieren auf den Ansätzen von R.C. Merton. Das Ausfallrisiko eines Kredits ist in erster Linie von der stochastischen Entwicklung des Wertes der Aktiva des Kreditnehmers abhängig. Bei diesen Ansätzen erhält der Kreditnehmer mit der Aufnahme des Kredits gleichzeitig eine Putoption auf sein Unternehmen, so dass der risikobehaftete Kredit mit dem Black/Scholes-Kalkül bewertet werden kann. Das Underlying wird durch den Wert der Aktiva des kreditnehmenden Unternehmens wieder gespiegelt, für deren Wertentwicklung eine geometrische Brownsche Bewegung angenommen wird. Der Ausfall tritt ein, wenn der Wert der Aktiva am Ende der Laufzeit geringer als der fällige Kreditrückzahlungsbetrag ist. In diesem Fall ›übergibt der Kreditnehmer das Unternehmen"" anstatt den Kredit zurückzuzahlen, d.h. er ›übt seine Putoption aus“. "

RiskNET Intensiv-Seminare

Die Intensiv-Seminare der RiskAcademy® konzentrieren sich auf Methoden und Instrumente für evolutionäre und revolutionäre Wege im Risikomanagement. Die Seminare sind modular aufgebaut und bauen inhaltlich aufeinander auf (Basis, Fortgeschrittene, Vertiefung).

Seminare & Konferenzen

Neben unseren Intensiv-Seminaren und Webinaren, die im Rahmen der RiskAcademy angeboten werden, stellen wir Ihnen hier themen- und branchennahe Veranstaltungen vor.

Neues aus der RiskNET Mediathek
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Rückblick und Impressionen RiskNET Summit 2020

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Interview mit Prof. Dr. Jürgen Döllner, Hasso-Plattner-Institut (HPI), Universität Potsdam

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Interview mit Prof. Dr. Günther Schmid, vormals Bundesnachrichtendienst

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Dialog zwischen Harald Philipp, Mountainbike Abenteurer und Frank Romeike, Gründer des Kompetenzportals RiskNET

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Interview mit Dr. Markus Krall, Vorstand Degussa und Fachbuchautor

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Interview mit Dr. Ulrich Eberl, Industriephysiker, Zukunftsforscher und Wissenschaftsjournalist zum Thema "Artificial Intelligence"

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Interview mit Tamara Lunger über die Gratwanderung auf den höchsten Bergen der Welt

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Interview mit Dr. Jochen Felsenheimer zur volkswirtschaftlichen Risikolandkarte und zu Risiken von Zombieunternehmen

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