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Credit Risk


Schätzungen von Verlustquoten (loss given default, LGD) sind in der Bankenlandschaft nach wie vor deutlich weniger entwickelt als etwa Verfahren zur Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten (probability of default, PD). In der Modelllandschaft des Risikomanagements von Banken nehmen LGD-Modelle eine untergeordnete Rolle ein. Bis vor einigen Jahren noch gänzlich fehlend, steuern viele Banken ihr Geschäft heute mit einer pro Segment konstant erwarteten Verlustquote, die auf der Basis historischer Ausfalldaten geschätzt wird. [Quelle: RISIKO MANAGER 20/2006]
5020 Downloads04.11.2006
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This paper first provides a simple but very general framework for credit portfolio modelling which is based on the distinction between systematic and unsystematic risk. Unsystematic or borrower-specific risk vanishes through diversification in a very large, infinitely fine-grained portfolio. The framework contains typical models like CreditRisk+ and CreditMetrics as special cases. An analysis of marginal risk contributions is then done which also includes a theoretical formula for the granularity adjustment in a "lumpy" credit portfolio. [Autor: Priv.-Doz. Dr. oec. publ. Hans Rau-Bredow, www.wifak.uni-wuerzburg.de]
Bredow 8939 Downloads10.09.2006
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Die unternehmensweite Erfassung und Steuerung von Markt- und Kreditrisiken ist für Banken, Versicherungen, Investoren und große Corporates eine zentrale – und manchmal überlebenswichtige – Aufgabe des Risikomanagements. Wir zeigen in einem generischen Ansatz, wie auf Portfoliobasis berechnete Risiko- und Ertragskennzahlen zu einem System zusammengestellt werden können, um ein differenziertes Bild der Risiko- und Ertragssituation des Portfolios zu zeichnen und eine konsolidierte Steuerung zu ermöglichen.
Wehrspohn 11819 Downloads13.07.2006
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Der Fokus des Beitrags liegt auf der Beschreibung eines Modells zur Quantifizierung des Forderungsausfallrisikos von Unternehmen. Es werden verschiedene Wege aufgezeigt, wie die Ausfallwahrscheinlichkeit (PD), die Ausfallquote (LGD) und die Forderungshöhe (EAD) zum Ausfallzeitpunkt einer Forderung durch Wahrscheinlichkeitsverteilungen beschrieben werden können. Abgerundet wird der Beitrag durch eine empirische Erhebung zur Ausfallquote und Ausfallwahrscheinlichkeit in gewerblichen Unternehmen.
Henry.Dannenberg 7605 Downloads10.07.2006
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Zum 1. Januar 2007 treten die neuen Richtlinien für die Kreditvergabe und das Risikomanagement von Banken in Kraft (Basel II). Spätestens dann wird neben der heute üblichen Ermittlung von Ausfallwahrscheinlichkeiten ("Probability of Default", kurz PD) die Schätzung der möglichen Höhe eines Kreditausfalls ("Loss Given Default", kurz LGD) zum zentralen Instrument des Kreditrisikomanagements werden. Denn nach diesen Größen wird die erforderliche Unterlegung des Kredits mit Eigenkapital als auch die Preisgestaltung für den Kredit bestimmt. [Autoren: Dimitrij Saldanha, Martin van Gemmeren]
Saldanha 9943 Downloads03.07.2006
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The banking industry has traditionally believed that credit risk management is primarily about minimising loss. But converging competitive and regulatory pressures are transforming the credit risk landscape. As a result, today’s leading institutions are moving towards a credit risk framework that enables them to enhance their performance, compete more effectively for profitable business and drive best practice by leveraging their Basel II investments. This framework is called Active Credit Portfolio Management (APM).
Sarraf 12394 Downloads20.04.2006
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Während sich auf der einen Seite die Produktlandschaft gravierend verändert hat und die Substitutionskonkurrenz permanent zunimmt, sieht auf der anderen Seite auch die Risiko-Landkarte für ein Versicherungsunternehmen heute aufgrund der kapitalmarktseitigen, demografischen, sozialen und politischen Veränderungen völlig anders aus als noch einige Jahrzehnte früher. Gleichzeitig sind in den vergangenen Jahren die Anforderungen der Kapitalmarktteilnehmer und Ratingagenturen an die Profitabilität der Unternehmen gestiegen. Kurzum: der Versicherungsmarkt ist gekennzeichnet durch einen verschärften Wettbewerb um Marktanteile bei sinkenden Gewinnmargen. Eine Lösung dieser Herausforderungen bedingt eine Analyse der herkömmlichen Entscheidungsprozesse in der Assekuranz.
Romeike 9842 Downloads29.12.2005
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Schon seit langem vergeben die Kreditinstitute nur dann Kredite an Firmenkunden, wenn nach Einschätzung der Bank eine hinreichende Kreditwürdigkeit besteht. Dabei werden umfangreiche Informationen zu Jahresabschlüssen, betriebswirtschaftliche Auswertungen und dem Zahlungsverhalten genau unter die Lupe genommen. Rating bezeichnet in diesem Zusammenhang den Vorgang der Beurteilung der voraussichtlichen wirtschaftlichen Fähigkeiten eines Kreditnehmers, seinen zukünftigen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. Das Rating ist damit als ein Zeugnis der Kreditwürdigkeit eines Unternehmens anzusehen. Im Zuge der zentralen Neuerungen durch Basel II und damit der Differenzierung der Kreditkonditionen nach Risikoklassen, wird die Kreditvergabe an Unternehmen mit schwächeren Bonitäten teurer, aber auch für gute Unternehmen anspruchsvoller und aufwendiger. Die Vorbereitung auf den Prozess der internen Bonitätsbeurteilung der Banken durch ein externes und damit bankenunabhängiges Rating gewinnt dabei zunehmen an Bedeutung.
Lingnau 8717 Downloads29.12.2005
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Seit dem vergangenen Jahr hat sich hinsichtlich der Wirtschaftslage im Handwerk nicht viel zum Positiven verändert. Diesen Eindruck legt zumindest eine aktuelle Untersuchung von über 3.500 Handwerksunternehmen durch den Verband der Vereine Creditreform e. V. nahe. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Zusammenarbeit mit der Hausbank sowie die Vorbereitung auf das bankinterne Rating maßgeblich an Bedeutung.
Romeike 7607 Downloads29.12.2005
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Der Chef des CIA bezeichnete die Bank of Credit and Commerce International (BCCI) einmal als "Bank of Crooks and Criminals". Das Nachrichtenmagazin TIME nannte sie "die schmutzigste aller Banken". In Bankenkreisen wurde das Geldhaus häufig als "Bank of Corruption and Criminal Incompetence" bezeichnet. Wie auch immer: wenn man die Liste der Kunden überfliegt, wird einem schnell klar, dass bei der BCCI jeder über ein Konto verfügte, der in den großen Dunkelmeister-Geschäften dieser Welt einen Namen hatte: von Escobar über Noriega, das Medellin-Kartell, den Opiumkönig Khun Sa, der CIA bis zu Qadeer Khan, dem Vater der islamischen Atombombe. Die Bank war vor allem eine Annahmestelle für die Gelder der Drogenmafia und der diversen Terrornetzwerke auf diesem Planeten. Sie operierte in 73 Ländern und verwaltete Gelder in Höhe von etwa 30 Milliarden US-Dollar. Ursprünglich geplant war das Institut mit seinem intransparenten Beteiligungsgeflecht auch als Gegengewicht zu den Investmentbanken an der Wall Street. Bekannt war die BCCI unter anderem für ihre "Politik der Blankokredite".
Romeike 7280 Downloads29.12.2005
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Die Intensiv-Seminare der RiskAcademy® konzentrieren sich auf Methoden und Instrumente für evolutionäre und revolutionäre Wege im Risikomanagement. Die Seminare sind modular aufgebaut und bauen inhaltlich aufeinander auf (Basis, Fortgeschrittene, Vertiefung).

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Rückblick RiskNET Summit 2022

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Rückblick und Impressionen RiskNET Summit 2020

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Interview mit Prof. Dr. Günther Schmid, vormals Bundesnachrichtendienst

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Dialog zwischen Harald Philipp, Mountainbike Abenteurer und Frank Romeike, Gründer des Kompetenzportals RiskNET

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Interview mit Tamara Lunger über die Gratwanderung auf den höchsten Bergen der Welt

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