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Wenn Banken Geld verleihen, wollen sie sicher sein, es auch zurück zu bekommen. Sie suchen deshalb Geschäftspartner, die ihr Interesse an Kreditrisikomanagement akzeptieren und unterstützen und werden gerade hierin von Basel II bestärkt. Maßnahmen zu ergreifen, die gewährleisten, dass das eigene Unternehmen seine vertraglichen Zahlungsverpflichtungen erfüllen kann, ist deshalb die Grundlage jeder Vorbereitung auf Basel II.
Wehrspohn 10543 Downloads29.12.2005
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One of the main components of the credit risk management of individual clients is the correct risk and cost adjusted pricing of financial products on the background of a financial institution's profitability targets. The article derives pricing formulas for fixed rate bonds, i.e. for zero bonds, straight bonds, and amortizing bonds, and for European options that consider the exact cash flow structure of the products and integrate refinance costs, costs of risk, costs of equity and production expenses. Finally, we show how the results can be integrated in a bank's internal funds transfer pricing methodology.
Wehrspohn 8310 Downloads29.12.2005
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Die regulatorischen Eigenkapitalanforderungen (Säule 1) verpflichten Kreditinstitute zu einer konservativen Betrachtung des von ihnen eingegangenen Kreditrisikos und zur Bildung von Sicherheitsspannen (Margins of Conservatism) für intern geschätzte Risikoparameter. Diese sind nach dem ICAAP Leitfaden in ähnlichem Umfang auch innerhalb des Kreditportfoliomodells der Säule 2 zu berücksichtigen. Da, im Gegensatz zu Säule 1, für die Kreditportfoliomodellierung in Säule 2 alle Risikoparameter durch interne Methoden geschätzt werden können, ist der Ansatz zur Bildung der Sicherheitsaufschläge auf die abweichende Methodik abzustimmen. In dieser Studie werden Ansätze zur Berücksichtigung der Sicherheitsaufschläge im Kreditportfoliomodell der Säule 2 erörtert. Dabei kann die Quantität und Qualität der zugrunde liegenden Daten einen signifikanten Einfluss auf die Schätzgüte und damit auf die Unsicherheit der Gesamtrisikobewertung haben. Zudem wird eine Analyse der Auswirkungen der Aufschlagsmodelle unter Berücksichtigung aller Risikoparameter auf den Value-at-Risk in einem klassischen Portfolioframework (Vasicek-Modell) durchgeführt. Ein Fokus liegt dabei auf der Problematik, wie mit der kombinierten Unsicherheit aller Komponenten umzugehen ist. Da eine gleichzeitige Berücksichtigung aller Komponenten des Sicherheitsaufschlages in voller Höhe (Worst Case) in der ökonomischen Perspektive nicht sinnvoll ist, werden die Aufschlagskomponenten statistisch aggregiert.

Autoren: Dr. Martin Rupp, Dr. Stefan Wilke (Basycon Unternehmensberatung GmbH) Dr. Matthias Fischer, Kevin Jakob (Bayerische Landesbank)
martinrupp_et-al 1329 Downloads
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Die Intensiv-Seminare der RiskAcademy® konzentrieren sich auf Methoden und Instrumente für evolutionäre und revolutionäre Wege im Risikomanagement. Die Seminare sind modular aufgebaut und bauen inhaltlich aufeinander auf (Basis, Fortgeschrittene, Vertiefung).

Seminare & Konferenzen

Neben unseren Intensiv-Seminaren und Webinaren, die im Rahmen der RiskAcademy angeboten werden, stellen wir Ihnen hier themen- und branchennahe Veranstaltungen vor.

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Rückblick und Impressionen RiskNET Summit 2020

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Interview mit Prof. Dr. Jürgen Döllner, Hasso-Plattner-Institut (HPI), Universität Potsdam

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Interview mit Prof. Dr. Günther Schmid, vormals Bundesnachrichtendienst

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Dialog zwischen Harald Philipp, Mountainbike Abenteurer und Frank Romeike, Gründer des Kompetenzportals RiskNET

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Interview mit Dr. Markus Krall, Vorstand Degussa und Fachbuchautor

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Interview mit Dr. Ulrich Eberl, Industriephysiker, Zukunftsforscher und Wissenschaftsjournalist zum Thema "Artificial Intelligence"

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Interview mit Tamara Lunger über die Gratwanderung auf den höchsten Bergen der Welt

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Interview mit Dr. Jochen Felsenheimer zur volkswirtschaftlichen Risikolandkarte und zu Risiken von Zombieunternehmen

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