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Glossar & Definitionen
Jarrow-Turnbull-Modell
Modell zur Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten beim Kreditrisiko. Im Modell von Jarrow und Turnbull sind die Recovery-Rate und die Ausfallintensität konstant, der Short-Rate-Prozess, der Ausfallzeitpunkt und die Funktion der Recovery-Rate sind voneinander unabhängig.
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