News

Eigenkapitalrichtlinie

EU will Basel 3 erst ab 2020 in europäisches Recht überführen

Redaktion RiskNET29.01.2018, 19:02

Die 2017 vollendete Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 soll nach Vorstellung der EU-Kommission erst ab 2020 in europäisches Recht überführt werden. Martin Merlin, Direktor in der Generaldirektion für Finanzstabilität und Kapitalmärkte der EU-Kommission, sagte bei einer Konferenz des Institute for Law and Finance der Universität Frankfurt, die Kommission werde 2018 eine öffentliche Konsultation zu Basel 3 durchführen.

Auf Basis dieser Konsultation werde die Kommission eine Auswirkungsstudie anfertigen, die nicht nur die zu erwartenden Änderungen bei den Eigenkapitalanforderungen der Banken, sondern auch deren wirtschaftliche Auswirkungen in den Blick nehmen werde. Danach werde es einen Vorschlag geben, das Ganze in europäisches Recht zu überführen. "Aber das wird erst ab 2020 unter einer neuen EU-Kommission passieren", sagte Merlin.

USA dürften Umsetzungsfristen bei Basel 3 ausschöpfen

Die USA werden die vom Baseler Ausschuss vorgesehenen Fristen bei der Umsetzung des Eigenkapitalstandards Basel 3 nach Aussage eines führenden Mitarbeiters der US-Notenbank voll ausschöpfen. Michael Gibson, Direktor der Abteilung für Bankenaufsicht und -regulierung bei der Federal Reserve, sagte bei einer Podiumsdiskussion des Institute for Law and Finance der Universität Frankfurt: "Wir beginnen jetzt mit der Arbeit, aber es ist gut, dass wir einen Fünfjahreszeitraum zur Verfügung haben." In den USA müssten derartige internationale Abkommen bestimmte Prozesse durchlaufen. Ziel sei es aber, Basel 3 bis 2022 eingeführt zu haben.

Gibson kündigte an, dass einige Aspekte von Basel 3 bei der Umsetzung in den USA den dortigen Marktbedingungen und -strukturen angepasst würden. Er kritisierte Basel 3 als zu kompliziert und sagte, es müsse ein Ziel bleiben, das Regelwerk einfacher und verständlicher zu gestalten. Ob Basel 3 ein Erfolg sein werde, müsse daran gemessen werden, wie sehr sich die Variabilität bei den Risikoaktiva tatsächlich verringere, mit denen die risikogewichteten Eigenkapitalanforderungen berechnet werden.

Gibson bestätigte, dass in den USA derzeit diskutiert werde, bei der Berechnung der Leverage Ratio von Banken deren Exponierung gegenüber staatlichen Schuldnern nicht mehr im Nenner zu berücksichtigen. Diskussionen über ein mögliches Ende der regulatorischen Vorzugsbehandlung von Staatsanleihen stünden in den USA derzeit nicht oben auf der Agenda, sagte er. Er könne aber verstehen, dass das in der Eurozone anders sei.

Der Baseler Ausschuss hatte sich Ende 2017 auf die Vollendung des Eigenkapitalstandards Basel 3 geeinigt. Das beinhaltete Einschränkungen bei der Nutzung interner Modelle für die Berechnung von Eigenkapitalanforderungen, die vor allem einigen deutschen Banken weh tun werden. Die von Ausschusschef Stefan Ingves und Deutschland angestrebte Zuweisung von Risikogewichten für Staatsanleihebestände in Bankbilanzen fand jedoch keine Mehrheit. Ingves sagte in der Podiumsdiskussion, man sei international "sehr weit von einem Konsens entfernt".

[ Bildquelle: Adobe Stock ]


Kommentare zu diesem Beitrag

Keine Kommentare

Themenverwandte Artikel

Kolumne

Künstliche Intelligenz

Deep Learning in der Cashflow-Modellierung

Daniel Klinge | Lars Holzgraefe [Sopra Steria Consulting]14.08.2018, 07:19

Für die Bewertung optionaler Komponenten in der Cashflow-Modellierung von Kreditgeschäften greifen Banken in der Praxis in der Regel auf zwei Methoden zurück: Entweder baut ein Institut Zahlungen,...

Kolumne

Frühwarnsysteme

"Vorwarnungen" für die Früherkennung von Risikotrends

Robert Brunnhuber MSc02.08.2018, 09:00

Im modernen Risikomanagement begegnet man in der Praxis gerne dem Argument, wonach Krisen ohne Vorwarnungen auftreten würden. Dies ist definitorisch fragwürdig, da Krisen sowohl geeignete Bedingungen...

Kolumne

Kreditrisikomanagement, Digitalisierung und Kostentransforma...

Ein Weg aus der strategischen Nullzins-Falle?

Markus Krall31.07.2018, 10:00

Der Versuch der Europäischen Zentralbank mit allen verfügbaren geldpolitischen Mitteln eine Reflationierung zu erzwingen hat erhebliche Auswirkungen auf die Kreditwirtschaft. Die bei null verflachte...

Kolumne

Reputations-Risikomanagement

Irrtümer der Krisenkommunikation

Frank Schroedter [Engel & Zimmermann AG]26.07.2018, 09:03

Krisen kommen in der Regel unerwartet und können jedes Unternehmen von heute auf morgen treffen. Dann ist Krisenkommunikation gefragt und es kommt auf die adäquate Reaktion an, auf das richtige Wort...

Interview

Garantenpflicht

Haftung eines Risikomanagers

Redaktion RiskNET16.07.2018, 19:30

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seinem Urteil vom 17.07.2009 (Az 5 StR 394/08) einen Leiter einer Rechtsabteilung und Revision wegen Beihilfe zum Betrug durch Unterlassen zu einer Geldstrafe von...