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Krisensimulation

Adverse Stresstests

Redaktion RiskNET03.11.2018, 20:59

Die ungewichteten Eigenkapitalquoten (Leverage Ratio) der Deutschen Bank und der NordLB unterschreiten im adversen Szenario des Stresstests der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA in den Jahren 2018 bis 2020 den Orientierungswert von 3 Prozent. Wie aus den Testergebnissen hervorgeht, kommt die Deutsche Bank bei einer tatsächlichen Leverage Ratio 2017 von 3,80 Prozent in den Jahren 2018 bis 2020 auf Werte von 2,81 bis 2,61 Prozent. Bei der NordLB sind es bei einem Ausgangswert von 3,08 Prozent Werte von 2,26 bis 1,83 Prozent.

Die Leverage Ratio ist das Verhältnis des Eigenkapitals einer Bank zu ihren gesamten Aktiva. Sie soll 3 Prozent betragen und bei systemisch wichtigen Banken sogar höher liegen. Bisher ist die Leverage Ratio nur ein nicht bindender Orientierungswert, der von Investoren und Aufsichtsbehörden allerdings genau beobachtet wird.

Die Deutsche Bank führte die Unterschreitung der Dreiprozentmarke auf Sonderfaktoren zurück die sich aus der Testmethodik ergeben. So seien 2016 bei Abbau von Bilanzpositionen erlittene Handelsverluste für jedes Jahr des Stresstests fortgeschrieben worden. Auch habe der Test unterstellt, dass Verluste aus dem Verkauf des Polen-Geschäfts 2017 in jedem der drei Jahre erneut anfällt. Schließlich habe der Test zwar die Verluste aus bestimmten Absicherungsgeschäften berücksichtigt, nicht aber gegenläufige Gewinne.

Die Deutsche Bank beziffert die so entstandene Minderung der Leverage Ratio für das Jahr 2020 auf 0,3 Prozentpunkte. Sie weist darauf hin, dass sie ihre Verschuldungsposition im bisherigen Jahresverlauf um 90 Milliarden Euro reduziert habe. Die tatsächliche Leverage Ratio habe unter der Annahme einer vollen Umsetzung der Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 bei 4,0 Prozent gelegen, unter aktuell geltenden Regeln bei 4,2 Prozent.

Außer den beiden genannten Instituten kommt auch die BayernLB auf eine Leverage Ratio von unter 3 Prozent (2,78 Prozent). Dies gilt aber nur für das Jahr 2020. Die NordLB und die BayernLB wollte sich zu ihren Leverage Ratios nicht äußern.

[ Bildquelle: Adobe Stock ]


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