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FIRM Forschungspreis 2018

Abhängigkeitsmodellierung im Kreditrisiko

Redaktion RiskNET18.06.2018, 20:44

Das Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung hat Steffen Krüger für seine Dissertation über den Effekt potenzieller Kreditausfälle auf das regulatorische Kapital von Banken mit dem Forschungspreis 2018 ausgezeichnet.

Zum zweiten Mal hat das Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung (FIRM) unter der Schirmherrschaft des Hessischen Ministers für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung, Tarek Al Wazir, den Forschungspreis vergeben. Am 14.06.2018 erhielt Steffen Krüger die Auszeichnung, die im Abstand von zwei Jahren die besten wirtschaftswissenschaftlichen Dissertationen zum Thema Risikomanagement und Regulierung einschließlich Compliance von Finanzinstituten prämiert.

Spannungsfeld zwischen Regulierung und Bankpraxis im Fokus

Steffen Krüger beschäftigt sich in seiner Forschungsarbeit mit dem Titel "Advanced Dependency Modeling in Credit Risk – Lessons for Loss Given Default, Lifetime Expected Loss and Bank Capital Requirements" mit aktuellen Problemstellungen im Kreditrisikomanagement der Banken, die sich aus dem Spannungsfeld zwischen Regulierung, Bilanzierung und Bankpraxis ergeben. Die Dissertation wurde von Daniel Rösch, Universität Regensburg, betreut. Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf einer Bemessung des Kreditrisikos, dem Bestand notleidender Kredite, der rechtlichen Durchsetzung von Kreditforderungen sowie der Prozyklizität von Kapitalanforderungen. "Der Forschungsbeitrag zeichnet sich durch eine sehr hohe Relevanz für das Bankmanagement und die Regulierung aus. Die Ergebnisse sollten genutzt werden, um die Widerstandsfähigkeit des Bankensektors in Krisenzeiten und somit auch die Finanzstabilität zu stärken", lautet das Fazit des Jury-Vorsitzenden Günter Franke, Professor für Internationales Finanzmanagement i.R. an der Universität Konstanz und Co-Beiratsvorsitzender von FIRM. Sowohl der Verfasser als auch der betreuende Lehrstuhl erhielten ein Preisgeld in Höhe von je 15.000 Euro.

Ausgezeichnet wurden auch Elia Berdin und Marius Pfeuffer. In der von Helmut Gründl, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, betreuten Dissertation "Essays in Microprudential and Macroprudential Supervision in Insurance" analysiert Elia Berdin die Auswirkungen einer länger anhaltenden Niedrigzinsphase und sinkender Sterblichkeitsraten auf die Solvabilität und Profitabilität von Lebensversicherungsunternehmen. Zudem setzt er sich mit der systemischen Relevanz von Versicherungsunternehmen auseinander. Unter dem Forschungstitel "Essays on the Measurement of Credit Risk" fokussiert Marius Pfeuffer auf die Umsetzung der Rechnungslegungsvorschrift IFRS 9, indem er bisher verwendete Schätzmethoden kritisch analysiert und Methoden zur Behebung ihrer mathematischen Schwächen vorschlägt. Betreut wurde die Dissertation von Ingo Klein, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Die beiden Verfasser nahmen jeweils ein Preisgeld über 2.000 Euro entgegen. Ein Preisgeld in gleicher Höhe ging auch an die betreuenden Lehrstühle.

Talentförderung stärkt Finanzplatz Frankfurt

Der Forschungspreis wurde in Glashütten im Rahmen der jährlich stattfindenden FIRM- Forschungskonferenz verliehen, die eine enge Verknüpfung von Wissenschaft und Praxis zum Ziel hat. Dies wurde unter anderem durch Vorträge von Jörg Rocholl, ESMT Berlin, und Frank Schiller, Münchener Rück, untermauert.

Um den Forschungspreis konnten sich Verfasser wirtschaftswissenschaftlicher Dissertationen bewerben, die in den Jahren 2016 oder 2017 mit summa oder magna cum laude an einer deutschsprachigen Universität abgeschlossen wurden. Zudem sollten die Arbeiten einen maßgeblichen Beitrag zum besseren Verständnis von Risikomanagement und Regulierung im Finanzdienstleistungssektor leisten. Unter den eingegangenen Bewerbungen wurden zunächst die drei Dissertationen mit den besten Bewertungen ausgewählt. Anschließend stellten die drei Verfasser ihre Arbeiten dem Plenum der Forschungskonferenz sowie einer unabhängigen Jury mit Mitgliedern aus der Finanzpraxis und Hochschulvertretern unter dem Vorsitz von Günter Franke vor.

Uwe Fröhlich, Generalbevollmächtigter und designierter Co-Vorstandsvorsitzender der DZ BANK AG, betonte in seiner Laudatio anlässlich der Verleihung des FIRM-Forschungspreises 2018 die Bedeutung von FIRM für den Finanzplatz Frankfurt. Das Institut fördere die Bereitstellung maßgeschneiderter Lehrangebote sowie junge Forschungstalente. Gleichzeitig untermauerte Fröhlich die wirtschaftliche und gesellschaftliche Verantwortung des Bankensektors, die auch bei der Umsetzung regulatorischer Neuerungen nicht aus den Augen verloren werden dürfe: "Der Aufwuchs an regulatorischen Anforderungen an das Risikomanagement ist durchaus beachtlich. Wir steuern zunehmend auf eine Situation zu, in der mehr und mehr immer detaillierter festgelegt wird – der eigenständige Raum für Risikomanagement im Sinne des vernünftigen, vorausschauenden und eigenverantwortlichen Gestaltens nimmt dabei zwangsläufig ab."

Laudator Uwe Fröhlich mit den Preisträgern Marius Pfeuffer, Steffen Krüger und Elia Berdin (v.r.n.l.)

Laudator Uwe Fröhlich mit den Preisträgern Marius Pfeuffer, Steffen Krüger und Elia Berdin (v.r.n.l.)

[ Bildquelle: Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung ]


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