Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Rahmen ihrer Aufsicht über die Großbanken des Euroraums mehr Risiken als zuvor aus Geschäftsmodellen und einen Mangel an interner Aufsicht festgestellt. Wie aus dem Bericht über den Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) des Jahres 2019 hervorgeht, der auf Daten von Ende 2018 beruht, ließ die EZB aber ihre Eigenkapitalanforderungen im Durchschnitt unverändert bei 10,6 Prozent. Allerdings stiegen die systemischen und antizyklischen Kernkapitalzuschläge (CET1) nationaler Aufsichtsbehörden um 20 Basispunkte auf 11,7 Prozent.
Laut EZB betrug die Säule-2-Anforderung, die die EZB für jede Bank individuell festlegt, durchschnittlich 2,1 Prozent und die etwas "weichere" Säule-2-Empfehlung 1,5 Prozent. Beide Werte waren gegenüber 2018 unverändert. Der Chef der Bankenaufsicht, Andrea Enria, sagte: "In unserer Einschätzung weisen wir auf Sorgen im Hinblick auf Geschäftsmodelle, die interne Aufsicht und operative Risiken hin. Hier werden wir künftig noch genauer hinsehen."
Laut EZB hatten sechs der direkt von ihr überwachten 109 Institute eine Eigenkapitalausstattung unterhalb der Säule-2-Empfehlung. Banken, die bis zum vierten Quartal noch keine ausreichenden Gegenmaßnahmen in Gang gesetzt hatten, bekamen von der EZB Fristen gesetzt.
Die EZB vergibt im Ergebnis ihres Aufsichtsprozesses für jedes Einzelelement Noten von 1 (am besten) und 4 (am schlechtesten). Diese Noten werden zu einer Gesamtnote zusammengefasst. Der Anteil der Institute mit einer Note 3 erhöhte sich 2019 auf 43 (2018: 38) Prozent, die Note 4 erhielten 8 (10) Prozent der Institute und die Note 2 bekamen 49 (52) Prozent von ihnen. Die Note 1 wurde nicht vergeben.
Die Prüfung der Geschäftsmodelle ergab laut EZB, dass die meisten der Großbanken nicht ihre Kapitalkosten verdienten. "Die Aufseher sind zunehmend besorgt über die geringe Profitabilität und konzentrieren sich auf die künftige Widerstandsfähigkeit der Banken und die Nachhaltigkeit ihrer Geschäftsmodelle", schreibt die EZB.
Außerdem haben sich laut EZB die Noten für die interne Aufsicht verschlechtert. 76 (67) Prozent der Institute erhielten 2019 die Note 3 und nur noch 18 (25) Prozent die 2. "Es gibt eine signifikante Zahl von Beispielen, wo das Management nicht wirksam agierte und die internen Kontrollen schwach waren", bemängelt die EZB.
Zudem meldeten Banken beträchtliche Verluste infolge operativer Risiken. 77 (63) Prozent der Institute erhielten hier die Note 3.
