Quantitatives Risk Management mit Risk Kit

Beschreibung

Das Praxis-Seminar vermittelt Methodenkompetenz in der praktischen Anwendung von quantitativen Risikoanalysen mit Hilfe der Risk Kit Suite und Microsoft Excel. Modernes Risikomanagement konzentriert sich nicht nur auf eine Dokumentation von Risikoinformationen, sondern erlaubt beispielsweise die Simulation potenzieller Szenarien sowie die Entwicklung von Risikomodellen mit Hilfe stochastischer Werkzeuge. Risk Kit vereinfacht diesen Schritt, indem es die Komponenten quantitativen Risikomanagements fertig zur Verfügung stellt. Durch seine Einfachheit ermöglicht das Werkzeug erstmals quantitative Risikoanalysen und stochastische Simulationen (Monte-Carlo-Simulation) durchzuführen. Die Funktionen des Risk Kits lassen sich als Excel-Tabellenfunktionen direkt in Spreadsheet-Analysen integrieren. Das Seminar basiert auf einer praxisorientierten Anwendung quantitativer Methoden – basierend auf erprobten Fallstudien.

Schwerpunkte

Sie lernen in diesem Seminar die folgenden Aspekte kennen:

• Zeitreihenanalyse mit Risk Kit
• Univariate Wahrscheinlichkeitsverteilungen in der Praxis anwenden
• Multivariate Wahrscheinlichkeitsverteilungen und Copulafunktionen in der Praxis
• Risk Kit und die Softwareumgebung R
• Daten finden mit Risk Kit Data
• Univariate und multivariate stochastische Prozesse
• Resampling empirischer Daten
• Graphische und statistische Auswertung von stochastischen Simulationen
• Ratingverfahren
• Sensitivitätsanalyse
• Kalibrierung von Verteilungen und stochastischen Prozessen
• Automatische Überprüfung eines Modells

Ihre Vorteile

In diesem Seminar erarbeiten wir einen praxisbewährten Methodenbaukasten zum Einsatz von quantitativen Methoden im Unternehmen mit Hilfe des Rapid-Prototyping-Werkzeugs Risk Kit.

Zielgruppe

Einsteiger und Fortgeschrittene im Thema "Quantitative Methoden", Risikomanager, Treasurer, Controller, Projektleiter und Projektmanager, Risk Owner (dezentrale Risikoverantwortliche), Revisoren, Qualitätsmanager und Geschäftsführung bzw. Aufsichtsratsmitglieder.

Zertifikat und Unterlagen

Alle Teilnehmer erhalten eine umfangreiche Dokumentation in gedruckter und elektronischer Form (USB-Stick) sowie ein Zertifikat der Risk Academy^®. Außerdem erhalten alle Teilnehmer eine Lizenz des Rapid-Prototyping-Werkzeugs Risk Kit. Diese Version ist auch ohne Administrator-Rechte lauffähig.

Referenten

• Dr. Uwe Wehrspohn