Glossar-Eintrag

Shortfall-Erwartungswert

Definition:

Der Shortfall-Erwartungswert stellt ein Risikomaß dar, bei dem die erwartete (einseitige) Über- oder Unterschreitung einer Zielgröße zur Bewertung des Risikogehalts herangezogen wird.

Siehe in diesem Kontext auch Expected Shortfall (ES) sowie Conditional Value at Risk (CVaR)

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