Glossar-Eintrag

Peaks over threshold (PoT)

Definition:

"Wörtlich: Gipfel oberhalb einer Schwelle; insbesondere für Katastrophenereignisse (beispielweise Naturkatastrophen), die extrem selten eintreten (d. h. die Schadeneintrittswahrscheinlichkeit ist sehr niedrig), allerdings hohe Schäden nach sich ziehen (d. h. Schadenausmaß extrem hoch), wurde die PoT Methode entwickelt. Die PoT Methode basiert auf der Paretoverteilung, d. h. die Funktionswerte streben für große Werte von x langsamer gegen null als bei der Normalverteilung. Verallgemeinert kann man sagen, dass oberhalb einer Schwelle die Höhe der Werte einer verallgemeinerten Pareto-Verteilung folgen. Je höher die Schranke, desto besser die Näherung. "

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