Glossar-Eintrag

GARCH-Modell

Definition:

Abkürzung für General Autoregressive Conditional Heteroscedasticity = verallgemeinerte autoregressiv bedingte Heteroskedastizität. Verallgemeinerte Version des ARCH-Modells, bei dem neben dem autoregressiven Prozess noch andere Variablen (etwa die Kovarianzen) als Erklärung für den Verlauf der bedingten Varianz, die mittels der quadrierten Störgrößen geschätzt wird, angenommen werden.

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