Glossar-Eintrag

Credit Risk+

Definition:

Auf Ausfallraten basierendes Kreditrisikomodell von CreditSuisse First Boston. In den Ausfallraten-Modellen wird (im Gegensatz zu den Asset-Value-Modellen) der Prozess der Kreditausfälle direkt modelliert, anstatt einen stochastischen Prozess für Unternehmenswerte zu definieren, der indirekt die Ausfälle verursacht. In diesen Modellen können in jedem diskreten Zeitintervall Ausfälle bzw. Veränderungen im Rating auftreten.

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