Glossar-Eintrag

Brownsche Brücke

Definition:

Eine "Brownsche Brücke" ist ein spezieller stochastischer Prozess, der auf der "Brownschen Bewegung" basiert. Im Gegensatz zu dieser hat die Brownsche Brücke allerdings einen endlichen Zeithorizont mit einem deterministischen (also nicht zufälligen) Endwert. Im Normalfall entspricht dieser dem Startwert. Die Brownsche Brücke wird zur Modellierung von zufälligen Entwicklungen von Zeitreihen verwendet, deren Wert aber zu zwei Zeitpunkten bekannt ist.

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