Glossar-Eintrag

Benchmark Risk Weight (BRW)

Definition:

Benchmark-Risikogewicht. Nach dem Internal Ratings Based (IRB) Approach werden die Risikogewichte aus bankintern ermittelten Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD) ermittelt. Alle übrigen Komponenten werden beim IRB-Ansatz (foundation) von den Aufsichtsbehörden vorgegeben. Unter Zugrundelegung dieser Größen resultieren im IRB-Ansatz bestimmte Benchmark-Risikogewichte.

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