Glossar & Definitionen

Shortfall-Erwartungswert

Der Shortfall-Erwartungswert stellt ein Risikomaß dar, bei dem die erwartete (einseitige) Über- oder Unterschreitung einer Zielgröße zur Bewertung des Risikogehalts herangezogen wird.

Siehe in diesem Kontext auch Expected Shortfall (ES) sowie Conditional Value at Risk (CVaR)


zurück