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Expertenschätzungen werden nicht immer gern gesehen. Insbesondere wenn vermutet wird, dass die Experten sich eher durch ein gewünschtes Ergebnis statt durch die Realität leiten lassen. Der Geruch der Subjektivität ist oft negativ besetzt. Darum wird manchmal lieber nach „harten Daten“ gegriffen. Im Bereich der operationellen Risiken handelt es sich dabei um Verluste, die durch Operational-Risk-Ereignisse verursacht wurden. Mittlerweile ist aber klar, dass Verlustdaten alleine für die adäquate Darstellung des Operational-Risk-Profils nicht ausreichen. Es herrscht Konsens unter Operational-Risk-Experten, dass die Szenario-Analyse eine wichtige Rolle spielen muss. Es ist jedoch nicht immer klar, wie man eine Szenario-Analyse so aufsetzen kann, dass sie auch zu verwertbaren Ergebnissen führt. Im vorliegenden Beitrag werden daher die Schritte einer Szenario-Analyse im Rahmen des Operational- Risk-Prozesses erläutert.
vandenbrink 7990 Downloads 26.04.2006
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The banking industry has traditionally believed that credit risk management is primarily about minimising loss. But converging competitive and regulatory pressures are transforming the credit risk landscape. As a result, today’s leading institutions are moving towards a credit risk framework that enables them to enhance their performance, compete more effectively for profitable business and drive best practice by leveraging their Basel II investments. This framework is called Active Credit Portfolio Management (APM).
Sarraf 10677 Downloads 20.04.2006
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Nicht erst seit dem 11. September haben Lösungen des alternativen Risikotransfers und der alternativen Risikofinanzierung an Bedeutung gewonnen. Die RISKNEWS-Redaktion sprach mit Chris Fischer Hirs von Allianz Risk Transfer (ART) und Rüdiger Seitz von Allianz Global Risks über die aktuellen Entwicklungen.
Seitz 8062 Downloads 20.04.2006
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Die Analyse der Entwicklung anderer Industrie- und Anlagebereiche, der wirtschaftliche Status im Bauwesen, zunehmende Insolvenzen und Schieflagen in der Branche sowie die geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zeigen auf, dass das Risikomanagement bei Immobilienprojekten und Bauunternehmungen heute unzureichend ist. Durch die Einführung eines ereignisgesteuerten, prozessorientierten Modells ist es möglich, Phasen der Immobilienentwicklung und -bewirtschaftung und dazugehörige Projekte als Prozesse mit "Zustandsänderungen" der Immobilie als Asset zu beschreiben. Auf der Basis von existierenden Sollkonzeptionen (ressourcen und kapazitätsorientierte Kosten- und Terminpläne) sowie der Definition von Zielerreichungsgraden in Bezug auf Vollständigkeit, Qualität, Funktion und Leistung, können Kennzahlen bestimmt werden, welche zur Beurteilung von Anlageformen und Managementprozessen aus der Finanzmathematik bekannt sind. Des Weiteren werden Indikatoren abgeleitet, die innerhalb eines Frühwarnsystems Abweichungen und Risiken projekt- und unternehmensübergreifend vergleichbar quantifizieren. Unternehmensseitige Schritte zur Implementierung eines ereignisorientierten, prozessgesteuerten Risikomanagements werden aufgezeigt.
studio3H 9234 Downloads 09.04.2006
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Institutionelle Anleger fordern in ihren Questionaires zunehmend Informationen über das betriebliche Risikomanagement ihrer potentiellen Asset Manager. Im Rahmen einer zunehmenden Komplexität im Asset Management und dem ständigen Anpassungsdruck an Marktveränderungen ist eine Steuerung des Unternehmens nach Aufwand und Ertrag nicht mehr ausreichend. Nur ein umfassendes Risikomanagementsystem wird in der Lage sein, zukünftigen gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden.
Gammelin 6472 Downloads 04.04.2006
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Viele finanztheoretische Modelle basieren auf den Grundlagen der Statistik der Normalverteilung. Reale Kursverläufe zeigen aber häufig Abweichungen von dieser Norm. Oft gelten andere Gesetze der Kursbildung, als die der geometrisch brown’schen Bewegung. Die üblichen Methoden der Risikomessung versagen hier. Was in „normalen“ Zeiten funktioniert, kann in turbulenten Marktphasen zum Desaster werden. Kenntnisse über den Prozess der Kursbildung sind für ein adäquates Risikomanagement entscheidend.
26150 Downloads 24.03.2006
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Die theoretischen Grundlagen der Risikomessung, Risikokapitalermittlung und Risikokapitalallokation bilden das notwendige Fundament für die Entwicklung interner Modelle zur integrierten Rendite-Risikosteuerung. Im ersten Teil der vorliegenden Serie (erschienen in RISIKO MANAGER 04/2006) wurden zunächst die Bedeutung von Diversifikationseffekten im Rahmen der Allokationsproblematik thematisiert und darüber hinaus verschiedene Zielsetzungen der Kapitalallokation kritisch diskutiert. Dabei wurde deutlich, dass unterschiedliche Steuerungsziele jeweils spezifische Anforderungen an die verwendete Allokationsmethodik stellen. Im Folgenden stehen nun ausgewählte Verfahren der Risikokapitalallokation im Mittelpunkt des Interesses. Diese müssen sich grundsätzlich an der Frage messen lassen, inwiefern sie geeignet sind, zur Erreichung der unternehmensseitig formulierten Zielsetzung einen Beitrag zu leisten. Quelle: RISIKOMANAGER, Ausgabe 05/2006 (08.03.2006)
Tillmann 8626 Downloads 24.03.2006
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Das Risikogeschäft eines Versicherungsunternehmens ist dadurch gekennzeichnet, dass der Versicherungsnehmer – bildhaft formuliert – eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von Schäden auf den Versicherer überträgt. Im Portefeuille des Versicherers erfolgt ein kollektiver Risikoausgleich, der durch einen Ausgleich in der Zeit ergänzt wird. Da die Einzelrisiken eines Portfolios in der Regel nicht vollständig positiv miteinander korreliert sind, können sich auf der Kollektivebene günstige und ungünstige Ergebnisrealisationen der Einzelrisiken ausgleichen [Vgl. Albrecht (1982), S. 522–533 und Albrecht (1987), S. 96–99 sowie Mack (2002), S. 23–28 und Koryciorz (2004), S. 86–102.]. Die Existenz kollektiver Risikoausgleichseffekte stellt einerseits die fundamentale Geschäftsgrundlage des Versicherungsgeschäfts dar, birgt jedoch zugleich auch konzeptionelles Problempotenzial im Hinblick auf eine risikoadäquate Verteilung (Allokation) von Diversifikationseffekten im Rahmen einer wertorientierten Unternehmenssteuerung. Quelle: RISIKOMANAGER, Ausgabe 04/2006 (22.02.2006)
Tillmann 7181 Downloads 24.03.2006
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Risikomanagement und Controlling lassen sich kaum mehr scharf voneinander abgrenzen. Auf dem 30. Congress der Controller des Internationalen Controllervereins (ICV) sprachen wir mit Prof. Dr. Jürgen Weber über die Zukunft des Controllings und Controllers sowie über aktuelle Entwicklungen an den Schnittstellen dieser beiden Funktionen.
Romeike 7384 Downloads 21.03.2006
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Durch die zunehmende Globalisierung und Dynamisierung des Marktumfelds sind Unternehmen mit immer größeren Unsicherheiten konfrontiert. Beispielhaft sollen an dieser Stelle nur die folgenden Fragen genannt werden: wie sind die Marktchancen eines neuen Produkts? Wie sieht die Kreditwürdigkeit eines neuen Geschäftspartners aus? Wie wird sich die Konkurrenz verhalten? Wie wird sich der Preis entwickeln? Zur Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen ist oftmals die Quantifizierung von Wahrscheinlichkeiten notwendig. Erfahrungsgemäß ist die Generierung solcher Wahrscheinlichkeiten aber alles andere als einfach.
Zhou 9635 Downloads 19.03.2006
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Interview mit Prof. Dr. Günther Schmid, vormals Bundesnachrichtendienst

Dialog zwischen Harald Philipp, Mountainbike Abenteurer und Frank Romeike, Gründer des Kompetenzportals RiskNET

Interview mit Dr. Markus Krall, Vorstand Degussa und Fachbuchautor

Interview mit Dr. Ulrich Eberl, Industriephysiker, Zukunftsforscher und Wissenschaftsjournalist zum Thema "Artificial Intelligence"

Interview mit Tamara Lunger über die Gratwanderung auf den höchsten Bergen der Welt

Interview mit Dr. Jochen Felsenheimer zur volkswirtschaftlichen Risikolandkarte und zu Risiken von Zombieunternehmen

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