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Managing risk lies at the heart of the financial services industry. Regulatory frameworks, such as Basel II for banking and Solvency 2 for insurance, mandate a focus on operational risk. In this paper some of the more recent Extreme Value Theory (EVT) which maybe be useful towards the statistical analysis of certain types of operational loss data. The key attraction of EVT is that it offers a set of ready-made approaches to the most difficult problem of operational risk analysis, that is how can risks tat are both extrene and rare be modelled appropriately? [V. Chavez-Demoulin and P. Embrechts]
Chavez-Demoulin 9137 Downloads 06.07.2006
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In recent years there have been a number of developments in the datamining techniques used in the analysis of terrabyte-sized logfiles resulting from Internet-based applications. The information which these datamining techniques provide allow knowledge engineers to rapidly direct business decisions. Current datamining methods however, are generally efficient only in the cases when the information obtained in the logfiles is close to the average. This means that in cases where non-standard logfiles (extreme data) are being studied, these methods provide unrealistic and erroneous results. Non-standard logfiles often have a large bearing on the analysis of web applications, the information which they provide can impact on new or even well established services. In this paper aspects of the recent Extreme Value Theory methodology are discussed. Particular emphasis is made to its application; a unique toolkit is provided with which to describe, understand and predict the non-standard fluctuations as discovered in real-life Internet-sourced log data.
Roehrl 6223 Downloads 06.07.2006
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Zum 1. Januar 2007 treten die neuen Richtlinien für die Kreditvergabe und das Risikomanagement von Banken in Kraft (Basel II). Spätestens dann wird neben der heute üblichen Ermittlung von Ausfallwahrscheinlichkeiten ("Probability of Default", kurz PD) die Schätzung der möglichen Höhe eines Kreditausfalls ("Loss Given Default", kurz LGD) zum zentralen Instrument des Kreditrisikomanagements werden. Denn nach diesen Größen wird die erforderliche Unterlegung des Kredits mit Eigenkapital als auch die Preisgestaltung für den Kredit bestimmt. [Autoren: Dimitrij Saldanha, Martin van Gemmeren]
Saldanha 8567 Downloads 03.07.2006
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Die Implementierung einer wertorientierten Steuerung in Versicherungsunternehmen ist mit erheblichem Aufwand verbunden. Dennoch zeigt eine Folgestudie1 der Universität Ulm zusammen mit dem Beratungsunternehmen Horváth & Partners, die die lebensversicherungsspezifischen Besonderheiten der Unternehmenssteuerung untersucht, dass sich auch in der Lebensversicherungswirtschaft zunehmend wertorientierte Ansätze der Steuerung durchsetzen. [Autoren: Michael Seyboth, Ulm, Helmut Ahr, Stuttgart, Stefan Hiendlmeier, München]
Seyboth 9698 Downloads 22.06.2006
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Das Risikomanagement der Unternehmen tritt immer stärker in den Blickpunkt. Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich die Fachhochschule des bfi Wien in Ihrer Schriftenreihe „Wirtschaft und Management“ mit dem hochaktuellen Thema Risikomanagement.
Stallinger 9704 Downloads 16.06.2006
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Wie gut sind deutsche Versicherungen – vier Jahre vor der offiziell erwarteten Implementierung – für Solvency II gerüstet? Welche Stolpersteine sehen sie, welche Veränderungen erwarten sie für ihre Kunden? Fragen wie diese wurden nun erstmals aus wissenschaftlicher Perspektive untersucht – in einer Benchmark-Studie, die der Risikomanagement-Wissenspool RiskNET jetzt in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Matthias Müller-Reichart, Lehrstuhl für Risikomanagement des Studienganges Versicherungsmanagement / Financial Services an der Fachhochschule Wiesbaden, erstellt hat. Der Business-Intelligence-Anbieter SAS hat die Studie initiiert und sein Know-How und seine Branchen-Erfahrungen eingebracht. Diese repräsentative Studie (mehr als 130 deutsche, österreichische und schweizerische Versicherungsunternehmen beteiligten sich) begegnet dem erhöhten Diskussionsbedarf und trägt Einschätzungen und Meinungen zu Solvency II zusammen. Grundlage der Analyse waren höchst detaillierte Fragebögen, die von Risikomanagern deutschsprachiger Versicherungen ausgefüllt wurden. Zudem fanden 17 vertiefende und äußerst fundierende Interviews mit Vorständen und Risikoverantwortlichen aus der Branche statt, die das Gesamtbild der repräsentativen Studie qualitativ abrundeten. [Autoren: Frank Romeike, Matthias Müller-Reichart und Thorsten Hein]
Romeike 27300 Downloads 08.06.2006
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Wenn zwei Nobelpreisträger und ein ehemaliger Vizepräsident der amerikanischen Notenbank einen Hedgefonds managen, kann eigentlich nicht viel schief gehen … glaubte man zumindest bis zum September 1998. Dann bewies die Beinahepleite des „Long Term Capital Management (LTCM)“-Fonds, dass auch geballter ökonomischer Sachverstand nicht vor dem Bankrott schützt. Die Schieflage von LTCM sandte Schockwellen durch das weltweite Finanzsystem, die nur durch eine konzertierte Aktion der US-Notenbank und mehrer internationaler Großbanken eingedämmt werden konnten.
Erben 6941 Downloads 23.05.2006
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Das Umfeld jedes Unternehmens und die Bedingungen, unter denen es arbeitet, sind einem stetigen und schneller werdenden Wandel unterworfen. Diese Veränderungen eröffnen eine Vielzahl Chancen, bedingen gleichzeitig aber auch Risiken, die es im Rahmen eines konsequenten Frühwarn- und Risikomanagements zu handhaben gilt. In der Unternehmensgruppe Freudenberg ist der bewusste Umgang mit den vielseitigen unternehmerischen Risiken schon immer ein wesentlicher Bestandteil des Handelns gewesen, bei dem neben wirtschaftlichen Aspekten auch die Arbeitssicherheit einen hohen Stellenwert einnimmt.
Back 8318 Downloads 23.05.2006
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Teil III: Fortgeschrittene Spotpreismodelle und VaR-Ansätze Im ersten Teil der Serie wurde eine kurze Einführung in den Stromhandel in Deutschland gegeben. Weiterhin wurden Besonderheiten im Preisverhalten auf Strommärkten erläutert. Der zweite Teil beschäftigte sich mit der Modellierung von Strompreisen, insbesondere der Berücksichtigung von Saisonalitäten sowie der stochastischen Modellierung der Preisprozesse. Der dritte Teil der Serie erläutert verfeinerte Methoden der Preismodellierung sowie Ansätze des Risikomanagements in Energiemärkten mit Hilfe des Value-at-Risk und RAROC-Konzepts. Autoren: Stefan Trück, Svetlozar (Zari) Rachev, Rafal Weron
Trueck 8925 Downloads 15.05.2006
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Teil II: Modellierung von Strompreisen Nachdem der erste Teil der Serie eine Einführung in den Stromhandel in Deutschland gab und Besonderheiten im Preisverhalten auf Strommärkten (wie etwa Saisonalitäten, hohe Volatilitäten, Mean-Reversion-Verhalten) erläutert wurden, werden im zweiten Teil Möglichkeiten der Modellierung von Strompreisen vorgestellt. Autoren: Stefan Trück, Rafal Weron
Trueck 7497 Downloads 15.05.2006
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RiskNET Intensiv-Seminare

Die Intensiv-Seminare der RiskAcademy® konzentrieren sich auf Methoden und Instrumente für evolutionäre und revolutionäre Wege im Risikomanagement. Die Seminare sind modular aufgebaut und bauen inhaltlich aufeinander auf (Basis, Fortgeschrittene, Vertiefung).

Seminare & Konferenzen

Neben unseren Intensiv-Seminaren und Webinaren, die im Rahmen der RiskAcademy angeboten werden, stellen wir Ihnen hier themen- und branchennahe Veranstaltungen vor.

Risk Map 2020

Was werden die primären Themen der Risikomanager im Jahr 2020 sein?

abgegebene Stimmen: 674

  • Geopolitische Risiken:
    15.58%
    105 Stimmen
  • Staatsschulden-Krise:
    16.32%
    110 Stimmen
  • Compliance-Risiken:
    4.01%
    27 Stimmen
  • Marktpreis-Risiken (etwa Rohstoffe):
    6.23%
    42 Stimmen
  • Strategische Risiken:
    25.96%
    175 Stimmen
  • Cyber-Risiken / Informationssicherheit:
    20.77%
    140 Stimmen
  • Verknüpfung von RM und Unternehmenssteuerung:
    4.6%
    31 Stimmen
  • Weiterentwicklung Risikokultur:
    5.34%
    36 Stimmen
  • Andere Themen:
    1.19%
    8 Stimmen

Neues aus der RiskNET Mediathek

Interview mit Prof. Dr. Jürgen Döllner, Hasso-Plattner-Institut (HPI), Universität Potsdam

Interview mit Prof. Dr. Günther Schmid, vormals Bundesnachrichtendienst

Dialog zwischen Harald Philipp, Mountainbike Abenteurer und Frank Romeike, Gründer des Kompetenzportals RiskNET

Interview mit Dr. Markus Krall, Vorstand Degussa und Fachbuchautor

Interview mit Dr. Ulrich Eberl, Industriephysiker, Zukunftsforscher und Wissenschaftsjournalist zum Thema "Artificial Intelligence"

Interview mit Tamara Lunger über die Gratwanderung auf den höchsten Bergen der Welt

Interview mit Dr. Jochen Felsenheimer zur volkswirtschaftlichen Risikolandkarte und zu Risiken von Zombieunternehmen

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