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Diese Studie analysiert die strategische, organisatorische und systemtechnische Ausrichtung von Versicherungsmanagementsystemen in Grossunternehmen im deutschsprachigen Raum, deren Kerngeschäft nicht im Sektor der Finanzdienstleistungen (Versicherungen und Banken) angesiedelt ist, da Risikofinanzierung das Geschäftsmodell bildet. Diese Studie zielt auf eine neutrale Standortbestimmung der Versicherungsnehmer ab. Im Rahmen der empirischen Erhebung wurde das Senior Management im Risiko- und Versicherungsmanagement von insgesamt 54 börsennotierten bzw. international tätigen Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, in Deutschland oder in Österreich durchgeführt. Die Empirie untermauert eine hohe Korrelation zwischen der Relevanz und der jeweiligen Absicherung von Risiken. Die höchsten Deckungssummen werden für die bedeutendsten Risiken (Sach, BU und Haftpflicht) bereitgestellt. Der Risikotransfer erfolgt fast ausschliesslich über die Abwälzung auf traditionelle Erstversicherungsgeber.
Timm 8942 Downloads 28.09.2006
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Eine Vielzahl von Risiken wie z.B. strategische, operationelle, legale, politische und andere Risiken gefährden Erfolgsfaktoren von Unternehmen wie Liquidität, Rentabilität und Wachstum. Die Anzahl und Komplexität dieser Unternehmensrisiken steigt durch zunehmende Globalisierung, verzweigte arbeitsteilige Wertschöpfungsketten, kürzere Innovationszyklen, heterogene Produktportfolios, zunehmende Naturkatastrophen- und Terrorgefahren. Als Folge wachsen Bedeutung und Aufgabenumfang des Risikomanagements als ergänzende und entlastende Funktion der Unternehmensführung. Das Risikomanagement beschäftigt sich mit den Prozessen der Identifikation, Bewertung, Steuerung und Überwachung von Risiken. Im Rahmen der Risikosteuerung entwickelt es Strategien und Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung, Überwälzung und Eigentragung der Risiken. Das Versicherungsmanagement als Bestandteil des Risikomanagements fokussiert dabei Risiken, die sich prinzipiell einem Transfer durch Versicherung erschließen. [Autoren: Sebastian Fischer, Felix Timm, Dr. Sven Wolter]
Timm 11532 Downloads 28.09.2006
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Die offensichtlich zunehmende Volatilität an den Finanzmärkten verbunden mit immer häufiger auftretenden extremen Ausschlägen sind der Grund für die wachsende Bedeutung des finanziellen Risikomanagements. In den letzten Jahren hat sich die Value-at-Risk-Methodik in diesem Zusammenhang als Standardverfahren für Finanzmarktakteure durchgesetzt1. Zum Beispiel informieren inzwischen nicht nur Banken, sondern auch Industrieunternehmen wie DaimlerChrysler in den Geschäftsberichten durch Angabe der Kennzahl Value at Risk über die Höhe der bestehenden finanzwirtschaftlichen Risiken. [Quelle: Finanz Betrieb, Zeitschrift für Unternehmensfinanzierung und Finanzmanagement, 3. Jahrgang, Oktober 2002, S.603-607.]
Bredow 8162 Downloads 10.09.2006
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This paper first provides a simple but very general framework for credit portfolio modelling which is based on the distinction between systematic and unsystematic risk. Unsystematic or borrower-specific risk vanishes through diversification in a very large, infinitely fine-grained portfolio. The framework contains typical models like CreditRisk+ and CreditMetrics as special cases. An analysis of marginal risk contributions is then done which also includes a theoretical formula for the granularity adjustment in a "lumpy" credit portfolio. [Autor: Priv.-Doz. Dr. oec. publ. Hans Rau-Bredow, www.wifak.uni-wuerzburg.de]
Bredow 7850 Downloads 10.09.2006
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Der Value at Risk Ansatz wurde Anfang der neunziger Jahre von amerikanischen Investmentbanken zur Kontrolle von Finanzmarktrisiken entwickelt. Unter anderem wegen des Einsatzes von Derivaten und anderer Finanzinnovationen wurde es zunehmend schwieriger, die Risiken größerer, komplex strukturierter Portfolios zu überschauen. Durch den Value at Risk wird das Risiko eines Portfolios durch eine einzige anschauliche Kennzahl beschrieben. In diesem Beitrag sollen die Definition, die Berechnungsmethoden sowie die Anwendung des Value at Risk Ansatzes im Rahmen der Bankenaufsicht dargestellt werden. [Autor: Priv.-Doz. Dr. oec. publ. Hans Rau-Bredow, www.wifak.uni-wuerzburg.de]
Bredow 21603 Downloads 10.09.2006
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Value at risk (VaR) is today the standard tool in risk management for banks and other financial institutions. It is defined as the worst loss for a given confidence level: For a confidence level of e.g. p=99%, one is 99% certain that at the end of a chosen risk horizon there will be no greater loss than just the VaR. In terms of probability theory, VaR is the 1% quantile (in general the (1-p)% quantile) of the profit and loss distribution. [Autor: Priv.-Doz. Dr. oec. publ. Hans Rau-Bredow, www.wifak.uni-wuerzburg.de]
Bredow 8871 Downloads 10.09.2006
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Die von der Stiftung Industrieforschung geförderte Studie „Krisen erfolgreich vermeiden“ wurde unter Leitung der Abteilung Unternehmensentwicklung des Werkzeugmaschinenlabors (WZL) der RWTH Aachen (Prof. Günther Schuh) in Zusammenarbeit mit dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), der IKB Deutsche Industriebank AG und der strategischen Unternehmensberatung The Boston Consulting Group durchgeführt. Im Rahmen der Studie wurden 53 ausführliche Gespräche mit Geschäftsführern und strategischen Entscheidungsträgern ehemaliger Krisenunternehmen im Maschinen- und Anlagenbau geführt. Mehr als 100 ausgefüllte Fragebögen rundeten die Analyse ab. Auf diese Weise konnten die Hauptursachenbereiche für Unternehmenskrisen ermittelt werden. Zudem wurde ein handhabbares Instrumentarium zur Früherkennung von Risiken erarbeitet.
Hein1978 6625 Downloads 08.09.2006
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Der DIX Deutsche Immobilien Index hat 2005 bezogen auf den Total Return nach einem fünfjährigen Abwärtstrend den Tiefststand der letzten zehn Jahre markiert. Besonders stark war das Bürosegment betroffen. Aufgrund von umfangreichen Abwertungen und Leerständen von nahezu 20 Prozent musste in diesem Segment 2005 mit -0,7 Prozent erstmals ein negativer Total Return hingenommen werden. Gleichzeitig ist die Nettoabsorption von Flächen auf ein minimales Niveau gesunken. Neu- oder Anschlussvermietungen sind oftmals nur noch unter erheblichen Zugeständnissen bei den Mietkonditionen, Gewährung von mietfreien Zeiten oder Übernahme von Umbaukosten möglich. Vor diesem Hintergrund haben viele institutionelle Immobilieninvestoren und Asset Manager den hohen Stellenwert eines modernen Risikomanagementsystems als Steuerungsinstrument erkannt, das Chancen und Risiken eines Portfolios systematisch erfasst und analysierbar macht.
MQuick 6571 Downloads 08.09.2006
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Die im Rahmen eines werteadjustierten Risikomanagements notwendige Thematisierung der Risikoselektion wirft die Frage nach der Relevanz von Risiken für Organisationen auf. Darunter verstehen wir, dass die Relevanz von Risiken immer auch im Kontext von lokalen Wertvorstellungen steht und zu bearbeiten ist. Risiken wird demnach eine jeweils organisationsspezifische beziehungsweise lokale Relevanz zugemessen. Ausgehend von der soeben angedeuteten Annahme, dass die Wahrnehmung von Risiken auf sozialer und kultureller Konstruktion beruht, die in unterschiedlichen Wertvorstellungen der jeweiligen Kultur gründet (was ist wahr und falsch, gut und schlecht etc.), ist es zwangsläufig eine Notwendigkeit, diese Risiken im Unternehmen über Kultur, Werte und somit Verhalten zu steuern. Die Vorgabe von Werten führt dabei in einem rekursiven Prozess zu einer kulturellen Evolution hin zu einer distinkten Unternehmenskultur, die sowohl die Perzeption als auch die Steuerung im Sinne der Vermeidung von Risiken ermöglicht. Ein werteorientiertes Risikomanagement der hier beschriebenen Konzeption fokussiert dabei im Kern auf diejenigen Risiken, die für die beiden Entscheidungslogiken Moral und Ökonomie in Kombination in lokalen Entscheidungssituationen signifikante Relevanz besitzen. [Autoren: Josef Wieland / Michael Fürst; KIeM – Working Paper Nr. 01/2002]
Fuerst 6104 Downloads 05.09.2006
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Die Bewertung der Ergebnisse (Zahlungen) unsicherer Alternativen (Handlungen) dient dem Vergleich, also der Entscheidungsfindung bei Unsicherheit. In dem vorliegenden Beitrag werden die betriebswirtschaftlichen Methoden der Bewertung (von Unternehmen, Investitionen oder Strategievarianten) in einem entscheidungs- und nutzentheoretischen Kontext betrachtet, wobei auf die besondere Bedeutung der Unsicherheit (der Risiken) eingegangen wird. Bekanntlich ist der Umfang des Risikos aufgrund der Risikoaversion der Menschen relevant für Entscheidungen unter Unsicherheit und damit eine Determinante des Werts. Der erste Teil der Serie beschäftigt sich mit den Grundlagen von Entscheidungen unter Unsicherheit sowie der Erwartungsnutzentheorie. Teil zwei fokussiert auf die unterschiedlichen Risikomaße. Der abschließende dritte Teil in Ausgabe 14 diskutiert Kapitalmarktmodelle mit alternativen Risikomaßen. Teil 1: Grundlagen - Entscheidungen unter Unsicherheit und Erwartungsnutzentheorie / Teil 2: Downside-Risikomaße - Risikomaße, Safety-First-Ansätze und Portfoliooptimierung / Teil 3: Kapitalmarktmodelle - Alternative Risikomaße und Unvollkommenheit des Kapitalmarkts [Quelle: RISIKOMANAGER Ausgaben 12,13,14/2006, Mit freundlicher Genehmigung des Bank-Verlags, Köln]
Gleissner 43905 Downloads 15.08.2006
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