RiskNET eLibrary

Sie möchten Ihre Publikation gerne in unserer eLibrary veröffentlichen?

jetzt Anfrage stellen



Die Validation von geschätzten Ausfallwahrscheinlichkeiten und anderen Risikoparametern für die Bestimmung der Eigenkapitalunterlegung ist eine bisher wenig beachtete Komponente des neuen Baseler Accords, die auch unabhängig vom Aufsichtsrecht für Risikomanager große Bedeutung hat. Gravierende Probleme sprachen bisher dagegen Methoden der Validation interner Marktrisikomodelle auf Kreditrisiken zu übertragen. Ein anderer Ansatz gewährleistet jedoch, dass die besondere Struktur der Kreditrisikomanagements genau erfasst und der Informationsgehalt von Ausfalldaten in der Validation optimal genutzt wird. Die Ergebnisse zeigen, dass Großbanken gegenüber mittelständischen Instituten oder gut aufgestellten kleineren Banken nicht ohne weiteres kompetitive Vorteile bei der Validation von Ausfallwahrscheinlichkeiten besitzen. Aus den Ergebnissen lassen sich ebenfalls strategische Impulse für die Weiterentwicklung des Datenmanagements von Banken und Ratingagenturen ableiten.
Wehrspohn 9011 Downloads 29.12.2005
Datei downloaden
The internal ratings based approach (IRB) of the Basel Committee has three problems: few incentives for banks to adopt the IRB approach, a complicated technical framework and very conservative aggregation rules. We suggest the following remedies: First, we suggest a new design of transition rules that produce strong incentives for banks to adopt the IRB approach. Second, we outline a lean IRB approach which is simpler and avoids adjustments and caps that are difficult to justify. This approach can be flexibly calibrated to proxy any IRB approach. Third, we suggest a simple aggregation rule for capital requirements across portfolio segments that takes the diversification effect across segments into account.
Wehrspohn 8068 Downloads 29.12.2005
Datei downloaden
Der Artikel liefert eine Herleitung der Formeln für die Risikogewichte in den Baseler Konsultationsdokumenten und zeigt Wege auf, wie die Verfahren vereinfacht und an typische Risikoprofile von Kreditportfolien angepasst werden können. Zur Illustration werden die Ergebnisse auf echte Portfolien angewendet.
Wehrspohn 10466 Downloads 29.12.2005
Datei downloaden
Wenn Banken Geld verleihen, wollen sie sicher sein, es auch zurück zu bekommen. Sie suchen deshalb Geschäftspartner, die ihr Interesse an Kreditrisikomanagement akzeptieren und unterstützen und werden gerade hierin von Basel II bestärkt. Maßnahmen zu ergreifen, die gewährleisten, dass das eigene Unternehmen seine vertraglichen Zahlungsverpflichtungen erfüllen kann, ist deshalb die Grundlage jeder Vorbereitung auf Basel II.
Wehrspohn 10325 Downloads 29.12.2005
Datei downloaden
One of the main components of the credit risk management of individual clients is the correct risk and cost adjusted pricing of financial products on the background of a financial institution's profitability targets. The article derives pricing formulas for fixed rate bonds, i.e. for zero bonds, straight bonds, and amortizing bonds, and for European options that consider the exact cash flow structure of the products and integrate refinance costs, costs of risk, costs of equity and production expenses. Finally, we show how the results can be integrated in a bank's internal funds transfer pricing methodology.
Wehrspohn 8155 Downloads 29.12.2005
Datei downloaden

RiskNET Intensiv-Seminare

Die Intensiv-Seminare der RiskAcademy® konzentrieren sich auf Methoden und Instrumente für evolutionäre und revolutionäre Wege im Risikomanagement. Die Seminare sind modular aufgebaut und bauen inhaltlich aufeinander auf (Basis, Fortgeschrittene, Vertiefung).

Seminare & Konferenzen

Neben unseren Intensiv-Seminaren und Webinaren, die im Rahmen der RiskAcademy angeboten werden, stellen wir Ihnen hier themen- und branchennahe Veranstaltungen vor.

Aktuelle Umfrage

IDW PS 340 n.F. zum Risikofrüherkennungssystem

Werden die regulatorischen Anforderungen des IDW PS 340 n.F. bereits heute vom Unternehmen erfüllt?

Neues aus der RiskNET Mediathek

Rückblick und Impressionen RiskNET Summit 2020

Interview mit Prof. Dr. Jürgen Döllner, Hasso-Plattner-Institut (HPI), Universität Potsdam

Interview mit Prof. Dr. Günther Schmid, vormals Bundesnachrichtendienst

Dialog zwischen Harald Philipp, Mountainbike Abenteurer und Frank Romeike, Gründer des Kompetenzportals RiskNET

Interview mit Dr. Markus Krall, Vorstand Degussa und Fachbuchautor

Interview mit Dr. Ulrich Eberl, Industriephysiker, Zukunftsforscher und Wissenschaftsjournalist zum Thema "Artificial Intelligence"

Interview mit Tamara Lunger über die Gratwanderung auf den höchsten Bergen der Welt

Interview mit Dr. Jochen Felsenheimer zur volkswirtschaftlichen Risikolandkarte und zu Risiken von Zombieunternehmen

Risk Academy

Die Intensiv-Seminare der RiskAcademy® konzentrieren sich auf Methoden und Instrumente für evolutionäre und revolutionäre Wege im Risikomanagement.

Seminare ansehen
Newsletter

Der Newsletter RiskNEWS informiert über Entwicklungen im Risikomanagement, aktuelle Buchveröffentlichungen sowie Kongresse und Veranstaltungen.

jetzt anmelden
Lösungsanbieter

Sie suchen eine Softwarelösung oder einen Dienstleister rund um die Themen Risikomanagement, GRC, IKS oder ISMS?

Partner finden