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Rezension

Statistik, Ökonometrie, Optimierung – Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement

Thorsten Poddig/Hubert Dichtl/Kerstin Petersmeier, 806 Seiten, Uhlenbruch 2003.01.08.2005, 10:00

Wenn ein Lehr- und Arbeitsbuch zur Statistik, Ökonometrie und Optimierung vier Jahre nach der Ersterscheinung bereits in dritter Auflage auf den Markt gebracht wird, lassen sich daraus zwar keine statistisch signifikanten Aussagen, häufig aber doch Vermutungen über den Verkaufserfolg und damit indirekt auch über den Nutzen und die Qualität des Werkes ableiten. Anhand der hier besprochenen praxisorientierten Anleitung zur Lösung wichtiger finanzwirtschaftlicher Aufgaben und Problemstellungen ließe sich eine entsprechend formulierte Nullhypothese zumindest nicht ablehnen.

Im Unterschied zu vielen anderen thematisch verwandten Büchern liefert das 806 Seiten starke Werk zwar keinen vollständigen Methodenüberblick, bietet dafür aber eine systematische und auch ohne umfangreiche Vorkenntnisse verständliche Erläuterung genau der Verfahren, die insbesondere für das Portfoliomanagement und die Finanzanalyse von Bedeutung sind (z. B. Optionspreisberechnung, Performancemessung, Risiko-Prognose, Bestimmung der impliziten Volatilität, Index Tracking, …). Fallstudien vertiefen das theoretisch Erlernte, veranschaulichen die kombinierte Anwendung verschiedener Einzelmethoden und erleichtern die Übertragung auf konkrete Aufgabenstellungen. Studenten mit Schwerpunkt Finanzierungslehre liefert das gut strukturierte Buch das nötige Handwerkszeug zur Anfertigung einer Diplomarbeit im Bereich der empirischen Kapitalmarktforschung.

Mit der dritten erweiterten und überarbeiteten Auflage wurden unter anderem das Verfahren der Monte-Carlo-Simulation sowie verschiedene Tests zur Überprüfung von Regressionsmodellen auf Strukturbrüche und Fehlspezifikationen neu in das Buch aufgenommen. Zudem wurde der Anhang um eine kurze Beschreibung darüber ergänzt, wie sich Regressionsanalysen mit Excel durchführen lassen.

Rezension von Dr. Martin Ahlers


Details zur Publikation

Autor: Thorsten Poddig/Hubert Dichtl/Kerstin Petersmeier
Seitenanzahl: 806
Verlag: Uhlenbruch
Erscheinungsdatum: 2003

RiskNET Rating:

gut Gesamtbewertung

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