Glossar & Definitionen

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Varianz-Kovarianz-Methode

Verfahren zur Bestimmung des Value-at-Risk. Im Rahmen dieser Methode, die auch als parametrische, analytische oder Delta-Normal-Methode bezeichnet wird, werden Volatilitäten und Korrelationen der Risikofaktoren zur Bestimmung des Value-at-Risk verwendet. Bei den Schwankungen der Risikofaktoren wird eine "Normalverteilung" angenommen.


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