Regulierung Banken

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sehr gut Gesamtbewertung

Analyse des deutschen Standardmodells für Lebensversicherungsunternehmen

A. Mummenhoff - Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften, 2007

Im Rahmen des EU-weiten Projektes Solvency II wird die Versicherungsaufsicht einer Reform unterzogen, um sie risikoorienter als unter Solvency I zu gestalten. Neben qualitativen Aspekten steht die...


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sehr gut Gesamtbewertung

Interne Unternehmensmodelle in der Schaden- und Unfallversicherung.

Dorothea Diers - ifa-Schriftenreihe, 2007

Das EU-weite Projekt Solvency II definiert die Solvabilitätsbestimmungen für die Assekuranz neu und wird zu einer stärkeren wert- und risikoorientierten Unternehmenssteuerung führen....


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sehr gut Gesamtbewertung

Offenlegung von Finanzinstrumenten und Risikoberichterstattung nach IFRS 7

KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG (Hrsg.) - Schäffer-Poeschel, 2007

Mit der IFRS 7 hat das IASB im August 2005 die Angabepflichten zu Finanzinstrumenten im Jahresabschluss neu geregelt und Anforderungen zur Risikoberichterstattung aufgestellt. Der neue Standard ist...


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sehr gut Gesamtbewertung

Stresstests in Banken - Von Basel II bis ICAAP

Kai-Oliver Klauck, Claus Stegmann (Hrsg.) - Schäffer-Poeschel, 2006

Mit Hilfe von Stresstests haben Kreditinstitute die Möglichkeit, die potenziellen Auswirkungen krisenhafter Entwicklungen im Detail zu untersuchen und bereits im Vorfeld geeignete Gegenmaßnahmen zu...


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Kreditrisikomessung – Statistische Grundlagen, Methoden und Modellierung

A. Henking, Chr. Bluhm, L. Fahrmeir - Springer Verlag, 2006

Kreditrisiken sind im Bankensektor flächendeckend die dominate Risikoart. In der Regel benötigen Banken mehr als 98% ihres aufsichtsrechtlichen Risikokapitals für die Deckung von Kreditrisiken. Die...


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sehr gut Gesamtbewertung

The Basel II Risk Parameters – Estimation, Validation, and Stress Testing

B. Engelmann, R. Rauhmeier (Hrsg.) - Springer Verlag, 2006

A critical problem in the practice of banking risk assessment is the estimation and validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given default), and EAD (exposure at...


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gut Gesamtbewertung

Sovabilitätsmessung bei Schaden-Unfall-Versicherungsunternehmen - Anforderungen an stochastische interne Modelle und an deren Prüfung

Peter Ott - Deutscher Universitätsverlag, 2005

Genauso wie Basel II die Risikoorientierung der Banken verbessern soll, verfolgen die neuen Solvency-II-Regelungen das Ziel, im Aufsichtsmodell die Risiko-Orientierung der Versicherungsunternehmen...