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Der Dompteur der Modelle: Reduzierung der Modellgläubigkeit von Risikomanagern

Stefan Hirschmann und Frank Romeike25.06.2007, 11:47

"Wann endlich kommt der Nutzen von Basel II?", fragt Jörg Erlebach (Bild), verantwortlich für die Umsetzung von Basel II und das Kreditrisikomanagement bei der Commerzbank AG, und legt die Frage vor, ob ein wahres unternehmensweites Risikomanagement wirklich möglich ist. Die Erwartungen an Erlebach und seine 200 Kollegen im Risikomanagement der Bank sind gewaltig, denn das Frankfurter Kreditinstitut hat in den vergangenen Jahren rund 250 Mio. Euro in das Basel-II-Projekt investiert. "Basel II ist nur ein erster Schritt", meint Erlebach. Das übergeordnete Ziel müsse vielmehr sein, die Erkenntnisse aus der ersten Säule für die Unternehmenssteuerung zu nutzen und einen Profit über die Kapitalersparnis hinaus aus dem Controlling im Sinne einer übergreifenden Banksteuerung zu generieren. Wichtig sei, einen Konnex zwischen dem strategischen Kreditrisikomanagement und der regulatorischen Messanforderung herzustellen. Dazu gehöre einerseits eine möglichst hohe Rating-Power, die "gute" von "schlechten" Kunden trenne, so Erlebach, aber auch, dass die Alibifunktion von quantitativen Modellen zurückgenommen werde. In der Folge der Komplexitätszunahme der Risiko- und Ratingmodelle entstehe eine "unglaubliche Modellgläubigkeit". Banken seien gefordert, die Rating- und Risikomanagementsysteme nicht "overzuengineeren". "Der Risikomanager wird sich zu einem Dompteur der Modelle entwickeln müssen und nicht zu einem Entwickler der Modelle", so Erlebach im Rahmen der Konferenz "Credit Risk 2007" in Wien. In den nächsten Jahren sollten die Kredit-Risikomanager vor allem die Komplexität der Rating- und Risikomanagement-Systeme reduzieren. Wichtig sei in diesem Kontext vor allem, dass zukunftsorientierte Erwartungen stärker in der Modellarchitektur berücksichtigt würden. Moderne Kreditrisikomanagement-Systeme sollten größere Freiheitsgrade gewähren. Dazu müssten "Leitplanken" definiert werden: Weniger Limite, klar gesetzte Limite, konsequente Eskalierung überschrittener Limite. "Zur operativen Steuerung sollten Limite flexibel definiert werden, um kurzfristig auf Marktveränderungen reagieren zu können" so der Kreditrisikoexperte. Die wesentliche Zukunft des Risikocontrollings bestehe in einer deskriptiven, einer analytischen, einer pragmatischen sowie einer aktiven Komponente. Vor allem bei Letzterer handele es sich aber noch immer um eine Zukunftsvision. "So weit sind wir heute nich nicht", sagt Erlebach. Doch die Vorteile liegen auf der Hand: Banken können schneller und aktiver auf Marktveränderungen reagieren und parallel eine höhere Akzeptanz bei den Front-End-Usern erreichen. "Wir müssen mit Basel-II-Parametern bewusster umgehen und den Traum von der Kapitalreduktion nicht mehr weiterträumen", fordert Erlebach.

[Bildquelle: Jörg Erlebach]

 



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